PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWUS с PTIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWUS с PTIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) and PTIN (Pacer Trendpilot International ETF) are both Diversified Portfolio funds. DWUS is actively managed, while PTIN is passively managed. Over the past 5 years, DWUS returned 11.81%/yr vs 6.53%/yr for PTIN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWUS charges 1.17%/yr vs 0.66%/yr for PTIN.

Доходность

Сравнение доходности DWUS и PTIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и Pacer Trendpilot International ETF (PTIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWUS показывает доходность 14.72%, что значительно ниже, чем у PTIN с доходностью 17.03%.

DWUS

1 день
-0.87%
1 месяц
7.59%
С начала года
14.72%
6 месяцев
13.94%
1 год
24.38%
3 года*
21.10%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—

PTIN

1 день
0.21%
1 месяц
5.28%
С начала года
17.03%
6 месяцев
19.24%
1 год
32.47%
3 года*
13.81%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWUS и PTIN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		14.72%12.75%20.26%20.62%-17.89%20.21%35.99%-0.10%
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		17.03%16.17%3.36%16.04%-15.98%12.26%-0.56%-0.26%

Correlation

The correlation between DWUS and PTIN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г.

0.54

The correlation between DWUS and PTIN shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DWUS и PTIN

Секторы
DWUS
PTIN

Технологии

45.9%
15.8%

Коммуникационные услуги

13.4%
3.2%

Потребительский циклический сектор

10.8%
7.1%

Здравоохранение

6.4%
8.7%

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.7%

Финансовые услуги

5.8%
26.5%

Промышленность

5.3%
17.6%

Энергетика

2.3%
5.7%

Коммунальные услуги

1.6%
2.6%

Сырьевые материалы

1.4%
6.1%

Недвижимость

0.9%
1.0%

Технологии

DWUS
45.9%
PTIN
15.8%

Коммуникационные услуги

DWUS
13.4%
PTIN
3.2%

Потребительский циклический сектор

DWUS
10.8%
PTIN
7.1%

Здравоохранение

DWUS
6.4%
PTIN
8.7%

Потребительский защитный сектор

DWUS
6.3%
PTIN
5.7%

Финансовые услуги

DWUS
5.8%
PTIN
26.5%

Промышленность

DWUS
5.3%
PTIN
17.6%

Энергетика

DWUS
2.3%
PTIN
5.7%

Коммунальные услуги

DWUS
1.6%
PTIN
2.6%

Сырьевые материалы

DWUS
1.4%
PTIN
6.1%

Недвижимость

DWUS
0.9%
PTIN
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

Pacer Trendpilot International ETF

Часто сравнивают с DWUS:
DWUS с QPXDWUS с GKDWUS с SPYDWUS с IBITDWUS с MSOSDWUS с VICEDWUS с HDGE
Часто сравнивают с PTIN:
PTIN с IDHQPTIN с AVLVPTIN с LVMUYPTIN с ICOWPTIN с PTNQPTIN с DRAIPTIN с TQQQ

Доходность на риск

DWUS vs. PTIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PTIN
Ранг доходности на риск PTIN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIN: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUS c PTIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и Pacer Trendpilot International ETF (PTIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWUSPTINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.01

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.76

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.82

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

10.79

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWUS vs. PTIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUS на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTIN равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUS и PTIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWUSPTINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.01

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.46

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.52

+0.19

Просадки

Сравнение просадок DWUS и PTIN

Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки PTIN в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и PTIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWUSPTINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-21.27%

-9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-11.55%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-13.93%

-5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-21.27%

-5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.57%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-7.67%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.02%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUS и PTIN

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) составляет 4.89%, в то время как у Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что DWUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWUSPTINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.54%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

13.85%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

16.26%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

14.38%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

13.90%

+7.98%

Сравнение комиссий DWUS и PTIN

DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии PTIN в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUS и PTIN

Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности PTIN в 2.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%0.00%
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		2.17%2.53%2.67%2.09%0.41%2.38%0.77%0.97%

Часто задаваемые вопросы

DWUS and PTIN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIN has higher volatility (5.54%) compared to DWUS (4.89%). In terms of maximum drawdown, DWUS dropped -30.47% vs PTIN's -21.27%.

On 5-year performance, DWUS leads with 11.81% vs 6.53% for PTIN. On fees, PTIN is cheaper at 0.66% per year. On volatility, DWUS has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWUS has performed better with a 11.81% return vs 6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTIN is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.17% for DWUS.

PTIN has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.03% for DWUS.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Pacer. Their fees differ too: 1.17% for DWUS and 0.66% for PTIN.

PTIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWUS и PTIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор