Сравнение DWUS с MSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX).
DWUS и MSOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWUS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. MSOX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DWUS и MSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWUS и MSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | -5.24% | 12.75% | 20.26% | 20.62% | -2.56% |
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | -48.44% | -51.20% | -87.32% | -39.26% | -79.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DWUS показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у MSOX с доходностью -48.44%.
DWUS
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
MSOX
- 1 день
- 7.44%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- -48.44%
- 6 месяцев
- -72.63%
- 1 год
- -40.16%
- 3 года*
- -68.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWUS и MSOX
DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии MSOX в 0.95%.
Доходность на риск
DWUS vs. MSOX — Ранг доходности на риск
DWUS
MSOX
Сравнение DWUS c MSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWUS | MSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | -0.19 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.29 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.49 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | -0.83 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWUS | MSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.19 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | -0.47 | +1.04 |
Корреляция
Корреляция между DWUS и MSOX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUS и MSOX
Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как MSOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.18% | 0.29% | 0.89% | 0.35% | 0.08% |
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWUS и MSOX
Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки MSOX в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и MSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWUS | MSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -99.75% | +69.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -84.89% | +72.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -99.66% | +91.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -88.34% | +81.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 50.20% | -46.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUS и MSOX
Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) составляет 5.90%, в то время как у Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) волатильность равна 44.49%. Это указывает на то, что DWUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWUS | MSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 44.49% | -38.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 153.60% | -140.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 213.62% | -193.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 166.98% | -148.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 166.98% | -144.97% |