Сравнение DWUS с MKAM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и MKAM ETF (MKAM).
DWUS и MKAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWUS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DWUS и MKAM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWUS и MKAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | -5.24% | 12.75% | 20.26% | 20.18% |
MKAM MKAM ETF | -1.22% | 8.07% | 12.15% | 8.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DWUS показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у MKAM с доходностью -1.22%.
DWUS
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
MKAM
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWUS и MKAM
DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии MKAM в 0.96%.
Доходность на риск
DWUS vs. MKAM — Ранг доходности на риск
DWUS
MKAM
Сравнение DWUS c MKAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWUS | MKAM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.28 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.78 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.07 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 7.17 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWUS | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.28 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.46 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между DWUS и MKAM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUS и MKAM
Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности MKAM в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.18% | 0.29% | 0.89% | 0.35% | 0.08% |
MKAM MKAM ETF | 3.09% | 2.56% | 1.88% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWUS и MKAM
Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и MKAM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWUS | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -5.01% | -25.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -3.72% | -8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -2.56% | -5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -1.17% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 1.07% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUS и MKAM
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что DWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWUS | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 1.92% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 5.05% | +7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 6.06% | +14.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 6.28% | +12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 6.28% | +15.73% |