PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWUS с MKAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWUS и MKAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и MKAM ETF (MKAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWUS и MKAM


2026 (YTD)202520242023
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
-5.24%12.75%20.26%20.18%
MKAM
MKAM ETF
-1.22%8.07%12.15%8.23%

Доходность по периодам

С начала года, DWUS показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у MKAM с доходностью -1.22%.


DWUS

1 день
0.89%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-5.54%
1 год
9.65%
3 года*
15.43%
5 лет*
8.34%
10 лет*

MKAM

1 день
0.26%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.38%
1 год
7.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

MKAM ETF

Сравнение комиссий DWUS и MKAM

DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии MKAM в 0.96%.


Доходность на риск

DWUS vs. MKAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 3333
Ранг коэф-та Мартина

MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUS c MKAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWUSMKAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.28

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.78

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.07

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

7.17

-4.10

DWUS vs. MKAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUS на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа MKAM равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUS и MKAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWUSMKAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.28

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.46

-0.89

Корреляция

Корреляция между DWUS и MKAM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUS и MKAM

Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности MKAM в 3.09%


TTM202520242023202220212020
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%
MKAM
MKAM ETF
3.09%2.56%1.88%1.70%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWUS и MKAM

Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и MKAM.


Загрузка...

Показатели просадок


DWUSMKAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-5.01%

-25.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-3.72%

-8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-2.56%

-5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-1.17%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

1.07%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUS и MKAM

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что DWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWUSMKAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

1.92%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

5.05%

+7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

6.06%

+14.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

6.28%

+12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

6.28%

+15.73%