Сравнение DWUS с MFUL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и Mindful Conservative ETF (MFUL).
DWUS и MFUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWUS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DWUS и MFUL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWUS и MFUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | -5.24% | 12.75% | 20.26% | 20.62% | -17.89% | 1.93% |
MFUL Mindful Conservative ETF | -0.39% | 4.51% | 5.36% | 2.24% | -12.46% | -1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DWUS показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у MFUL с доходностью -0.39%.
DWUS
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
MFUL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWUS и MFUL
DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии MFUL в 1.10%.
Доходность на риск
DWUS vs. MFUL — Ранг доходности на риск
DWUS
MFUL
Сравнение DWUS c MFUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWUS | MFUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.72 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 0.99 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.90 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 3.15 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWUS | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.72 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | -0.19 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между DWUS и MFUL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUS и MFUL
Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности MFUL в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.18% | 0.29% | 0.89% | 0.35% | 0.08% |
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.12% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWUS и MFUL
Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и MFUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWUS | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -16.41% | -14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -3.77% | -8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -4.00% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -9.80% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 1.07% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUS и MFUL
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что DWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWUS | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 1.77% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 3.10% | +9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 4.74% | +15.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 4.22% | +14.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 4.22% | +17.79% |