Сравнение DWUS с IYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).
DWUS и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWUS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DWUS и IYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWUS и IYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | -5.24% | 12.75% | 20.26% | 20.62% | -17.89% | 20.21% | 35.99% | -0.10% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 3.37% | -1.18% | -0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DWUS показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 2.45%.
DWUS
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWUS и IYLD
DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.
Доходность на риск
DWUS vs. IYLD — Ранг доходности на риск
DWUS
IYLD
Сравнение DWUS c IYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWUS | IYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 2.01 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 2.75 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.42 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 3.02 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 11.37 | -8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWUS | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 2.01 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.48 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DWUS и IYLD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUS и IYLD
Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности IYLD в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.18% | 0.29% | 0.89% | 0.35% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок DWUS и IYLD
Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, примерно равная максимальной просадке IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и IYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWUS | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -30.23% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -4.63% | -7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -22.57% | -3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -2.92% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -4.58% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 1.23% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUS и IYLD
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что DWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWUS | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 2.75% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 4.54% | +8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 6.80% | +13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 7.83% | +10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 9.56% | +12.45% |