PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWUS с IYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWUS и IYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWUS и IYLD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
-5.24%12.75%20.26%20.62%-17.89%20.21%35.99%-0.10%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
2.45%15.44%2.00%12.55%-16.80%3.37%-1.18%-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, DWUS показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 2.45%.


DWUS

1 день
0.89%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-5.54%
1 год
9.65%
3 года*
15.43%
5 лет*
8.34%
10 лет*

IYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-1.92%
С начала года
2.45%
6 месяцев
5.08%
1 год
13.61%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Сравнение комиссий DWUS и IYLD

DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.


Доходность на риск

DWUS vs. IYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 3333
Ранг коэф-та Мартина

IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUS c IYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWUSIYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

2.01

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

2.75

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.42

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

3.02

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

11.37

-8.30

DWUS vs. IYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUS на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа IYLD равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUS и IYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWUSIYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

2.01

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.45

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.48

+0.08

Корреляция

Корреляция между DWUS и IYLD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUS и IYLD

Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности IYLD в 4.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
4.58%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%

Просадки

Сравнение просадок DWUS и IYLD

Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, примерно равная максимальной просадке IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и IYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


DWUSIYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-30.23%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-4.63%

-7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-22.57%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-2.92%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-4.58%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

1.23%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUS и IYLD

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что DWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWUSIYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

2.75%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

4.54%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

6.80%

+13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

7.83%

+10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

9.56%

+12.45%