PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWUS с CWS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWUS и CWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWUS и CWS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
-5.24%12.75%20.26%20.62%-17.89%20.21%35.99%-0.10%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
-4.98%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%0.10%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DWUS показывает доходность -5.24%, а CWS немного выше – -4.98%.


DWUS

1 день
0.89%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-5.54%
1 год
9.65%
3 года*
15.43%
5 лет*
8.34%
10 лет*

CWS

1 день
0.85%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-4.27%
1 год
-0.12%
3 года*
9.11%
5 лет*
8.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

AdvisorShares Focused Equity ETF

Сравнение комиссий DWUS и CWS

DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии CWS в 0.77%.


Доходность на риск

DWUS vs. CWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 3333
Ранг коэф-та Мартина

CWS
Ранг доходности на риск CWS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUS c CWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWUSCWSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

-0.01

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

0.11

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.01

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.00

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

0.01

+3.06

DWUS vs. CWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUS на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа CWS равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUS и CWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWUSCWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

-0.01

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.65

-0.09

Корреляция

Корреляция между DWUS и CWS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUS и CWS

Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности CWS в 0.32%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
0.32%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%

Просадки

Сравнение просадок DWUS и CWS

Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и CWS.


Загрузка...

Показатели просадок


DWUSCWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-33.82%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-11.92%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-24.87%

-1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-9.25%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-4.51%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.08%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUS и CWS

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что DWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWUSCWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

4.92%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

10.35%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

16.31%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

15.64%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

16.96%

+5.05%