PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWUS с BPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWUS с BPH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - DWUS is a Diversified Portfolio fund actively managed by AdvisorShares, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DWUS charges 1.17%/yr vs 0.19%/yr for BPH.

Доходность

Сравнение доходности DWUS и BPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DWUS

1 день
0.53%
1 месяц
10.17%
С начала года
15.72%
6 месяцев
15.19%
1 год
24.82%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

BPH

1 день
1.20%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWUS и BPH

2026 (YTD)
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		2.49%
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		2.83%

Correlation

The correlation between DWUS and BPH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г.

0.49

Сравнение распределения секторов DWUS и BPH

Секторы
DWUS
BPH

Технологии

45.9%

-

Коммуникационные услуги

13.4%

-

Потребительский циклический сектор

10.8%

-

Здравоохранение

6.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Финансовые услуги

5.8%

-

Промышленность

5.3%

-

Энергетика

2.3%
100.0%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

DWUS
45.9%
BPH

-

Коммуникационные услуги

DWUS
13.4%
BPH

-

Потребительский циклический сектор

DWUS
10.8%
BPH

-

Здравоохранение

DWUS
6.4%
BPH

-

Потребительский защитный сектор

DWUS
6.3%
BPH

-

Финансовые услуги

DWUS
5.8%
BPH

-

Промышленность

DWUS
5.3%
BPH

-

Энергетика

DWUS
2.3%
BPH
100.0%

Коммунальные услуги

DWUS
1.6%
BPH

-

Сырьевые материалы

DWUS
1.4%
BPH

-

Недвижимость

DWUS
0.9%
BPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

BP p.l.c. ADRhedged ETF

Часто сравнивают с DWUS:
DWUS с QPXDWUS с GKDWUS с SPYDWUS с IBITDWUS с MSOSDWUS с VICEDWUS с HDGE
Часто сравнивают с BPH:
BPH с NVOHBPH с BNOBPH с USOBPH с USLBPH с ARMHBPH с UNLBPH с OILK

Доходность на риск

DWUS vs. BPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BPH
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUS c BPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWUSBPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWUS vs. BPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWUSBPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

9.48

-8.76

Просадки

Сравнение просадок DWUS и BPH

Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и BPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWUSBPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-2.35%

-28.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-1.08%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DWUS и BPH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWUSBPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

25.75%

-10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

25.75%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

25.75%

-3.87%

Сравнение комиссий DWUS и BPH

DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUS и BPH

Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%

Часто задаваемые вопросы

DWUS and BPH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.17% for DWUS.

DWUS has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for BPH.

DWUS is categorized as Diversified Portfolio, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: AdvisorShares and Precidian. Their fees differ too: 1.17% for DWUS and 0.19% for BPH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWUS и BPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор