PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWUS с BEDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWUS с BEDZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) and BEDZ (AdvisorShares Hotel ETF) are both exchange-traded funds - DWUS is a Diversified Portfolio fund actively managed by AdvisorShares, while BEDZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWUS returned 9.78%/yr vs 11.44%/yr for BEDZ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWUS charges 1.17%/yr vs 0.99%/yr for BEDZ.

Доходность

Сравнение доходности DWUS и BEDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWUS показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у BEDZ с доходностью 10.73%.

DWUS

1 день
-2.38%
1 месяц
-5.23%
6 месяцев
6.03%
С начала года
8.01%
1 год
16.22%
3 года*
15.97%
5 лет*
9.78%
10 лет*
—

BEDZ

1 день
0.32%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
10.33%
С начала года
10.73%
1 год
13.18%
3 года*
13.78%
5 лет*
11.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWUS и BEDZ

2026 (YTD)20252024202320222021
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		8.01%12.75%20.26%20.62%-17.89%12.66%
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		10.73%3.46%18.31%23.88%-13.40%7.95%

Correlation

The correlation between DWUS and BEDZ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.55

The correlation between DWUS and BEDZ shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DWUS и BEDZ

Секторы
DWUS
BEDZ

Технологии

44.3%

-

Промышленность

11.2%
4.8%

Финансовые услуги

10.2%

-

Коммуникационные услуги

8.9%
1.5%

Здравоохранение

7.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%
53.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Энергетика

3.3%

-

Недвижимость

1.6%
38.6%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Технологии

DWUS
44.3%
BEDZ

-

Промышленность

DWUS
11.2%
BEDZ
4.8%

Финансовые услуги

DWUS
10.2%
BEDZ

-

Коммуникационные услуги

DWUS
8.9%
BEDZ
1.5%

Здравоохранение

DWUS
7.6%
BEDZ

-

Потребительский циклический сектор

DWUS
6.1%
BEDZ
53.0%

Потребительский защитный сектор

DWUS
3.7%
BEDZ

-

Энергетика

DWUS
3.3%
BEDZ

-

Недвижимость

DWUS
1.6%
BEDZ
38.6%

Сырьевые материалы

DWUS
1.6%
BEDZ

-

Коммунальные услуги

DWUS
1.5%
BEDZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

AdvisorShares Hotel ETF

Часто сравнивают с DWUS:
DWUS с QPXDWUS с GKDWUS с SPYDWUS с IBITDWUS с MSOSDWUS с VICEDWUS с AADR
Часто сравнивают с BEDZ:
BEDZ с BKNGBEDZ с PEJBEDZ с APLEBEDZ с EXPEBEDZ с VOOBEDZ с QQQBEDZ с VICI

Доходность на риск

DWUS vs. BEDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BEDZ
Ранг доходности на риск BEDZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUS c BEDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWUSBEDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.66

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.10

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

1.10

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

2.55

+2.10

DWUS vs. BEDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUS на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEDZ равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUS и BEDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWUS и BEDZ

Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, примерно равная максимальной просадке BEDZ в -29.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и BEDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWUSBEDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-29.70%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-12.06%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-28.31%

+8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-29.70%

+3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-2.22%

-6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-7.94%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

5.18%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUS и BEDZ

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что DWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWUSBEDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

4.79%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

15.45%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

20.19%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

24.74%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

24.70%

-2.19%

Сравнение комиссий DWUS и BEDZ

DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии BEDZ в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUS и BEDZ

Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности BEDZ в 2.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		2.08%2.31%0.00%1.67%0.21%0.36%0.00%
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%

Часто задаваемые вопросы

DWUS and BEDZ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWUS has higher volatility (9.56%) compared to BEDZ (4.79%). In terms of maximum drawdown, DWUS dropped -30.47% vs BEDZ's -29.70%.

On 5-year performance, BEDZ leads with 11.44% vs 9.78% for DWUS. On fees, BEDZ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BEDZ has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BEDZ has performed better with a 11.44% return vs 9.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BEDZ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.17% for DWUS.

BEDZ has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.03% for DWUS.

DWUS is categorized as Diversified Portfolio, while BEDZ is Consumer Discretionary Equities. Their fees differ too: 1.17% for DWUS and 0.99% for BEDZ.

DWUS currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWUS и BEDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор