Сравнение DWTFX с HFSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).
DWTFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.
Доходность
Сравнение доходности DWTFX и HFSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWTFX и HFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWTFX Arrow DWA Tactical: Macro Fund | 1.28% | 27.93% | 12.86% | -0.79% | 2.23% | 12.69% | 8.96% | 17.10% | -12.11% | 16.05% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | -0.83% | 11.97% | 3.75% | 10.93% | -9.44% | 9.05% | 38.71% | 10.35% | -1.97% | 9.91% |
Доходность по периодам
С начала года, DWTFX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у HFSAX с доходностью -0.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DWTFX имеют среднегодовую доходность 8.47%, а акции HFSAX немного отстают с 8.41%.
DWTFX
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 28.48%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 8.47%
HFSAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWTFX и HFSAX
DWTFX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.
Доходность на риск
DWTFX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск
DWTFX
HFSAX
Сравнение DWTFX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWTFX | HFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.37 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 3.18 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.48 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.78 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 9.69 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWTFX | HFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.37 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.62 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 1.35 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.30 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между DWTFX и HFSAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWTFX и HFSAX
Дивидендная доходность DWTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что больше доходности HFSAX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWTFX Arrow DWA Tactical: Macro Fund | 10.47% | 10.60% | 0.00% | 1.33% | 7.27% | 22.92% | 7.11% | 7.00% | 3.78% | 9.52% | 3.06% | 6.27% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 9.83% | 9.75% | 5.87% | 5.17% | 4.92% | 10.98% | 13.58% | 6.44% | 3.11% | 11.06% | 5.60% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DWTFX и HFSAX
Максимальная просадка DWTFX за все время составила -46.24%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWTFX и HFSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWTFX | HFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.24% | -12.81% | -33.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -3.68% | -12.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -12.81% | -7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -12.81% | -19.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -3.60% | -9.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -2.39% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 1.06% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWTFX и HFSAX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что DWTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWTFX | HFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 1.72% | +5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 3.68% | +14.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 4.41% | +16.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 6.31% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 6.25% | +10.05% |