PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWSH с DWUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с DWUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DWUS is a Diversified Portfolio fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -3.35%/yr vs 9.78%/yr for DWUS. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 1.17%/yr for DWUS.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и DWUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у DWUS с доходностью 8.01%.

DWSH

1 день
-3.75%
1 месяц
-7.07%
6 месяцев
-1.91%
С начала года
-8.39%
1 год
-12.30%
3 года*
-4.34%
5 лет*
-3.35%
10 лет*
—

DWUS

1 день
-2.38%
1 месяц
-5.23%
6 месяцев
6.03%
С начала года
8.01%
1 год
16.22%
3 года*
15.97%
5 лет*
9.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и DWUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-8.39%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%0.73%
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		8.01%12.75%20.26%20.62%-17.89%20.21%35.99%9.39%

Correlation

The correlation between DWSH and DWUS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2019 г.

-0.46

Over the past year, the inverse relationship between DWSH and DWUS has weakened: their correlation has moved from -0.46 to -0.16, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов DWSH и DWUS

Секторы
DWSH
DWUS

Коммунальные услуги

-1.1%
1.5%

Энергетика

-1.1%
3.3%

Сырьевые материалы

-2.0%
1.6%

Недвижимость

-2.3%
1.6%

Коммуникационные услуги

-6.6%
8.9%

Потребительский защитный сектор

-9.5%
3.7%

Финансовые услуги

-13.5%
10.2%

Здравоохранение

-13.7%
7.6%

Промышленность

-15.8%
11.2%

Потребительский циклический сектор

-21.8%
6.1%

Технологии

-32.6%
44.3%

Коммунальные услуги

DWSH
-1.1%
DWUS
1.5%

Энергетика

DWSH
-1.1%
DWUS
3.3%

Сырьевые материалы

DWSH
-2.0%
DWUS
1.6%

Недвижимость

DWSH
-2.3%
DWUS
1.6%

Коммуникационные услуги

DWSH
-6.6%
DWUS
8.9%

Потребительский защитный сектор

DWSH
-9.5%
DWUS
3.7%

Финансовые услуги

DWSH
-13.5%
DWUS
10.2%

Здравоохранение

DWSH
-13.7%
DWUS
7.6%

Промышленность

DWSH
-15.8%
DWUS
11.2%

Потребительский циклический сектор

DWSH
-21.8%
DWUS
6.1%

Технологии

DWSH
-32.6%
DWUS
44.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с SQQQDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с GVAL
Часто сравнивают с DWUS:
DWUS с QPXDWUS с GKDWUS с SPYDWUS с IBITDWUS с MSOSDWUS с AADRDWUS с VICE

Доходность на риск

DWSH vs. DWUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 11
Ранг коэф-та Мартина
DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c DWUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWSHDWUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
0.84

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
1.21

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.16

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

1.36

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

4.65

-6.08

DWSH vs. DWUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа DWUS равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и DWUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWSH и DWUS

Максимальная просадка DWSH за все время составила -83.55%, что больше максимальной просадки DWUS в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и DWUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHDWUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.55%

-30.47%

-53.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.88%

-11.98%

-6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.61%

-19.63%

-12.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.09%

-26.45%

-9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.97%

-8.43%

-74.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.84%

-6.80%

-57.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.59%

3.50%

+5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и DWUS

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHDWUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

9.56%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.24%

16.92%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

19.48%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

19.45%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.26%

22.51%

+8.75%

Сравнение комиссий DWSH и DWUS

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии DWUS в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и DWUS

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности DWUS в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.89%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and DWUS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (11.53%) compared to DWUS (9.56%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -83.55% vs DWUS's -30.47%.

On 5-year performance, DWUS leads with 9.78% vs -3.35% for DWSH. On fees, DWUS is cheaper at 1.17% per year. On volatility, DWUS has been the lower-risk option at 9.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWUS has performed better with a 9.78% return vs -3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWUS is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.89%, compared with 0.03% for DWUS.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while DWUS is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 1.17% for DWUS.

DWUS currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и DWUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор