PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWSH с DWUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с DWUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DWUS is a Diversified Portfolio fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -1.16%/yr vs 11.04%/yr for DWUS. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 1.17%/yr for DWUS.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и DWUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у DWUS с доходностью 12.79%.

DWSH

1 день
-2.09%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.96%
1 год
-7.85%
3 года*
-4.46%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
—

DWUS

1 день
-0.60%
1 месяц
1.91%
С начала года
12.79%
6 месяцев
10.79%
1 год
21.39%
3 года*
19.66%
5 лет*
11.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и DWUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		0.50%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%0.73%
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		12.79%12.75%20.26%20.62%-17.89%20.21%35.99%9.39%

Correlation

The correlation between DWSH and DWUS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2019 г.

-0.47

Over the past year, the inverse relationship between DWSH and DWUS has weakened: their correlation has moved from -0.47 to -0.22, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов DWSH и DWUS

Секторы
DWSH
DWUS

Коммунальные услуги

-

1.5%

Сырьевые материалы

-0.8%
1.6%

Энергетика

-1.1%
3.3%

Недвижимость

-2.8%
1.6%

Коммуникационные услуги

-4.8%
8.9%

Финансовые услуги

-9.2%
10.2%

Потребительский защитный сектор

-9.5%
3.7%

Промышленность

-12.5%
11.2%

Здравоохранение

-12.5%
7.6%

Потребительский циклический сектор

-18.0%
6.1%

Технологии

-23.8%
44.3%

Коммунальные услуги

DWSH

-

DWUS
1.5%

Сырьевые материалы

DWSH
-0.8%
DWUS
1.6%

Энергетика

DWSH
-1.1%
DWUS
3.3%

Недвижимость

DWSH
-2.8%
DWUS
1.6%

Коммуникационные услуги

DWSH
-4.8%
DWUS
8.9%

Финансовые услуги

DWSH
-9.2%
DWUS
10.2%

Потребительский защитный сектор

DWSH
-9.5%
DWUS
3.7%

Промышленность

DWSH
-12.5%
DWUS
11.2%

Здравоохранение

DWSH
-12.5%
DWUS
7.6%

Потребительский циклический сектор

DWSH
-18.0%
DWUS
6.1%

Технологии

DWSH
-23.8%
DWUS
44.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с SQQQDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO
Часто сравнивают с DWUS:
DWUS с QPXDWUS с GKDWUS с SPYDWUS с IBITDWUS с MSOSDWUS с VICEDWUS с AADR

Доходность на риск

DWSH vs. DWUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c DWUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWSHDWUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.20

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
1.66

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.22

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.79

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

6.56

-7.42

DWSH vs. DWUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа DWUS равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и DWUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWSH и DWUS

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки DWUS в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и DWUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHDWUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-30.47%

-52.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-11.98%

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

-19.63%

-9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-26.45%

-6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.32%

-4.37%

-76.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.70%

-6.82%

-56.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

3.27%

+5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и DWUS

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 6.86%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHDWUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

10.07%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

15.16%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

17.98%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

19.14%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.15%

22.40%

+8.75%

Сравнение комиссий DWSH и DWUS

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии DWUS в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и DWUS

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности DWUS в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.28%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and DWUS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWUS has higher volatility (10.07%) compared to DWSH (6.86%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -82.73% vs DWUS's -30.47%.

On 5-year performance, DWUS leads with 11.04% vs -1.16% for DWSH. On fees, DWUS is cheaper at 1.17% per year. On volatility, DWSH has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWUS has performed better with a 11.04% return vs -1.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWUS is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 0.03% for DWUS.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while DWUS is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 1.17% for DWUS.

DWUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и DWUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор