PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWSH с DWUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с DWUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DWUS is a Diversified Portfolio fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -1.89%/yr vs 11.81%/yr for DWUS. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 1.17%/yr for DWUS.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и DWUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у DWUS с доходностью 14.72%.

DWSH

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-0.99%
1 год
-11.53%
3 года*
-4.91%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
—

DWUS

1 день
-0.87%
1 месяц
7.59%
С начала года
14.72%
6 месяцев
13.94%
1 год
24.38%
3 года*
21.10%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и DWUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-0.54%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-0.02%
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		14.72%12.75%20.26%20.62%-17.89%20.21%35.99%-0.10%

Correlation

The correlation between DWSH and DWUS is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г.

-0.48

Over the past year, the inverse relationship between DWSH and DWUS has weakened: their correlation has moved from -0.48 to -0.25, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов DWSH и DWUS

Секторы
DWSH
DWUS

Коммунальные услуги

-

1.6%

Сырьевые материалы

-0.8%
1.4%

Энергетика

-1.1%
2.3%

Коммуникационные услуги

-4.5%
13.4%

Недвижимость

-5.9%
0.9%

Потребительский защитный сектор

-7.7%
6.3%

Финансовые услуги

-8.9%
5.8%

Здравоохранение

-12.0%
6.4%

Потребительский циклический сектор

-12.6%
10.8%

Промышленность

-13.5%
5.3%

Технологии

-25.6%
45.9%

Коммунальные услуги

DWSH

-

DWUS
1.6%

Сырьевые материалы

DWSH
-0.8%
DWUS
1.4%

Энергетика

DWSH
-1.1%
DWUS
2.3%

Коммуникационные услуги

DWSH
-4.5%
DWUS
13.4%

Недвижимость

DWSH
-5.9%
DWUS
0.9%

Потребительский защитный сектор

DWSH
-7.7%
DWUS
6.3%

Финансовые услуги

DWSH
-8.9%
DWUS
5.8%

Здравоохранение

DWSH
-12.0%
DWUS
6.4%

Потребительский циклический сектор

DWSH
-12.6%
DWUS
10.8%

Промышленность

DWSH
-13.5%
DWUS
5.3%

Технологии

DWSH
-25.6%
DWUS
45.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с SQQQDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO
Часто сравнивают с DWUS:
DWUS с QPXDWUS с GKDWUS с SPYDWUS с IBITDWUS с MSOSDWUS с VICEDWUS с HDGE

Доходность на риск

DWSH vs. DWUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 44
Ранг коэф-та Мартина
DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c DWUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWSHDWUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
1.58

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
2.19

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.28

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

2.04

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

7.75

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWSH vs. DWUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа DWUS равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и DWUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWSHDWUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

1.58

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.63

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.71

-1.14

Просадки

Сравнение просадок DWSH и DWUS

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки DWUS в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и DWUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHDWUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-30.47%

-52.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-11.98%

-6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

-19.63%

-9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-26.45%

-6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.51%

-0.87%

-80.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.62%

-6.85%

-56.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.85%

3.16%

+8.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и DWUS

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHDWUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

4.89%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

12.48%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

15.49%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

18.82%

+7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

21.88%

+9.34%

Сравнение комиссий DWSH и DWUS

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии DWUS в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и DWUS

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности DWUS в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.35%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and DWUS have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (6.21%) compared to DWUS (4.89%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -82.73% vs DWUS's -30.47%.

On 5-year performance, DWUS leads with 11.81% vs -1.89% for DWSH. On fees, DWUS is cheaper at 1.17% per year. On volatility, DWUS has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWUS has performed better with a 11.81% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWUS is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 0.03% for DWUS.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while DWUS is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 1.17% for DWUS.

DWUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и DWUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор