PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWSH с AADR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с AADR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while AADR is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -3.35%/yr vs 6.72%/yr for AADR. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 1.10%/yr for AADR.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и AADR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у AADR с доходностью -4.11%.

DWSH

1 день
-3.75%
1 месяц
-7.07%
6 месяцев
-1.91%
С начала года
-8.39%
1 год
-12.30%
3 года*
-4.34%
5 лет*
-3.35%
10 лет*
—

AADR

1 день
-1.19%
1 месяц
-1.60%
6 месяцев
-10.77%
С начала года
-4.11%
1 год
5.84%
3 года*
18.06%
5 лет*
6.72%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и AADR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-8.39%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.37%
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-4.11%25.63%24.58%18.67%-22.93%6.48%13.13%35.35%-25.97%

Correlation

The correlation between DWSH and AADR is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г.

-0.46

Over the past year, the inverse relationship between DWSH and AADR has weakened: their correlation has moved from -0.46 to -0.25, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов DWSH и AADR

Секторы
DWSH
AADR

Коммунальные услуги

-1.1%
2.7%

Энергетика

-1.1%
8.9%

Сырьевые материалы

-2.0%
16.7%

Недвижимость

-2.3%

-

Коммуникационные услуги

-6.6%
9.3%

Потребительский защитный сектор

-9.5%
2.3%

Финансовые услуги

-13.5%
15.1%

Здравоохранение

-13.7%
17.6%

Промышленность

-15.8%
12.4%

Потребительский циклический сектор

-21.8%
5.2%

Технологии

-32.6%
9.9%

Коммунальные услуги

DWSH
-1.1%
AADR
2.7%

Энергетика

DWSH
-1.1%
AADR
8.9%

Сырьевые материалы

DWSH
-2.0%
AADR
16.7%

Недвижимость

DWSH
-2.3%
AADR

-

Коммуникационные услуги

DWSH
-6.6%
AADR
9.3%

Потребительский защитный сектор

DWSH
-9.5%
AADR
2.3%

Финансовые услуги

DWSH
-13.5%
AADR
15.1%

Здравоохранение

DWSH
-13.7%
AADR
17.6%

Промышленность

DWSH
-15.8%
AADR
12.4%

Потребительский циклический сектор

DWSH
-21.8%
AADR
5.2%

Технологии

DWSH
-32.6%
AADR
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с SQQQDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с GVAL
Часто сравнивают с AADR:
AADR с BRK-BAADR с VXUSAADR с VOOAADR с CGIEAADR с SPMOAADR с SPYAADR с VT

Доходность на риск

DWSH vs. AADR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 11
Ранг коэф-та Мартина
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c AADR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWSHAADRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
0.27

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
0.52

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.07

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

0.30

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

0.70

-2.13

DWSH vs. AADR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа AADR равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и AADR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWSH и AADR

Максимальная просадка DWSH за все время составила -83.55%, что больше максимальной просадки AADR в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и AADR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHAADRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.55%

-45.01%

-38.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.88%

-19.30%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.61%

-20.61%

-12.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.09%

-34.80%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.97%

-14.81%

-68.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.84%

-9.43%

-54.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.59%

8.40%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и AADR

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHAADRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

4.80%

+6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.24%

18.19%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

21.80%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

21.72%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.26%

22.13%

+9.13%

Сравнение комиссий DWSH и AADR

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии AADR в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и AADR

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности AADR в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.84%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.89%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and AADR have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (11.53%) compared to AADR (4.80%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -83.55% vs AADR's -45.01%.

On 5-year performance, AADR leads with 6.72% vs -3.35% for DWSH. On fees, AADR is cheaper at 1.10% per year. On volatility, AADR has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AADR has performed better with a 6.72% return vs -3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AADR is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.89%, compared with 0.84% for AADR.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while AADR is Global Equities. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 1.10% for AADR.

AADR currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и AADR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор