PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWSH с AADR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с AADR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while AADR is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -1.89%/yr vs 6.33%/yr for AADR. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 1.10%/yr for AADR.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и AADR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у AADR с доходностью -1.08%.

DWSH

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-0.99%
1 год
-11.53%
3 года*
-4.91%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
—

AADR

1 день
0.48%
1 месяц
0.64%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.35%
1 год
10.22%
3 года*
22.45%
5 лет*
6.33%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и AADR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-0.54%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.28%
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-1.08%25.63%24.58%18.67%-22.93%6.48%13.13%35.35%-24.85%

Correlation

The correlation between DWSH and AADR is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2018 г.

-0.47

The correlation between DWSH and AADR shifts across timeframes, from -0.50 (5 years) to -0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DWSH и AADR

Секторы
DWSH
AADR

Коммунальные услуги

-

5.4%

Сырьевые материалы

-0.8%
16.9%

Энергетика

-1.1%
7.6%

Коммуникационные услуги

-4.5%
7.4%

Недвижимость

-5.9%

-

Потребительский защитный сектор

-7.7%
2.2%

Финансовые услуги

-8.9%
14.6%

Здравоохранение

-12.0%
17.9%

Потребительский циклический сектор

-12.6%
3.9%

Промышленность

-13.5%
14.6%

Технологии

-25.6%
9.5%

Коммунальные услуги

DWSH

-

AADR
5.4%

Сырьевые материалы

DWSH
-0.8%
AADR
16.9%

Энергетика

DWSH
-1.1%
AADR
7.6%

Коммуникационные услуги

DWSH
-4.5%
AADR
7.4%

Недвижимость

DWSH
-5.9%
AADR

-

Потребительский защитный сектор

DWSH
-7.7%
AADR
2.2%

Финансовые услуги

DWSH
-8.9%
AADR
14.6%

Здравоохранение

DWSH
-12.0%
AADR
17.9%

Потребительский циклический сектор

DWSH
-12.6%
AADR
3.9%

Промышленность

DWSH
-13.5%
AADR
14.6%

Технологии

DWSH
-25.6%
AADR
9.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с SQQQDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO
Часто сравнивают с AADR:
AADR с BRK-BAADR с VXUSAADR с SPMOAADR с VOOAADR с VTAADR с CGIEAADR с SPY

Доходность на риск

DWSH vs. AADR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 44
Ранг коэф-та Мартина
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c AADR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWSHAADRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
0.48

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
0.80

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.10

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

0.53

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

1.49

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWSH vs. AADR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа AADR равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и AADR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWSHAADRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.48

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.29

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.44

-0.87

Просадки

Сравнение просадок DWSH и AADR

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки AADR в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и AADR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHAADRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-45.01%

-37.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-19.30%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

-20.61%

-8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-34.80%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.51%

-12.12%

-69.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.62%

-9.40%

-54.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.85%

6.86%

+4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и AADR

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) имеют волатильность 6.21% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHAADRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

6.30%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

17.56%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

21.33%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

21.68%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

22.20%

+9.02%

Сравнение комиссий DWSH и AADR

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии AADR в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и AADR

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности AADR в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.53%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.35%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and AADR have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AADR has higher volatility (6.30%) compared to DWSH (6.21%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -82.73% vs AADR's -45.01%.

On 5-year performance, AADR leads with 6.33% vs -1.89% for DWSH. On fees, AADR is cheaper at 1.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AADR has performed better with a 6.33% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AADR is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 0.53% for AADR.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while AADR is Global Equities. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 1.10% for AADR.

AADR currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и AADR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор