PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWMF с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWMF и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWMF и USFR


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
4.78%24.42%10.22%10.78%-7.31%11.24%-1.18%16.10%-7.30%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%0.73%

Доходность по периодам

С начала года, DWMF показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%.


DWMF

1 день
0.91%
1 месяц
-3.04%
С начала года
4.78%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.77%
3 года*
14.45%
5 лет*
9.53%
10 лет*

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree International Multifactor Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Сравнение комиссий DWMF и USFR

DWMF берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.


Доходность на риск

DWMF vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7676
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWMF c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWMFUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

14.37

-12.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

42.77

-40.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

10.64

-9.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

103.21

-100.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

658.56

-649.92

DWMF vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWMF на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWMF и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWMFUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

14.37

-12.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

8.63

-7.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.57

-1.03

Корреляция

Корреляция между DWMF и USFR составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWMF и USFR

Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности USFR в 4.00%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
2.84%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок DWMF и USFR

Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и USFR.


Загрузка...

Показатели просадок


DWMFUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.72%

-1.36%

-28.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-0.04%

-8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-0.18%

-16.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

0.00%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-0.16%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

0.01%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DWMF и USFR

WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что DWMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWMFUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

0.08%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

0.19%

+8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

0.29%

+13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

0.41%

+10.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

0.81%

+13.35%