Сравнение DWMF с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
DWMF и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DWMF и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWMF и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 0.73% |
Доходность по периодам
С начала года, DWMF показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%.
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWMF и USFR
DWMF берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
DWMF vs. USFR — Ранг доходности на риск
DWMF
USFR
Сравнение DWMF c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWMF | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 14.37 | -12.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 42.77 | -40.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 10.64 | -9.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 103.21 | -100.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 658.56 | -649.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWMF | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 14.37 | -12.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 8.63 | -7.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.57 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между DWMF и USFR составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWMF и USFR
Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок DWMF и USFR
Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWMF | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.72% | -1.36% | -28.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -0.04% | -8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -0.18% | -16.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | 0.00% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -0.16% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 0.01% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWMF и USFR
WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что DWMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWMF | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 0.08% | +5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 0.19% | +8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 0.29% | +13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 0.41% | +10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 0.81% | +13.35% |