PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWMF с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWMF с JHID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DWMF (WisdomTree International Multifactor Fund) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DWMF returned 14.18%/yr vs 19.96%/yr for JHID. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DWMF charges 0.38%/yr vs 0.46%/yr for JHID.

Доходность

Сравнение доходности DWMF и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWMF показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 14.58%.

DWMF

1 день
-1.10%
1 месяц
-2.05%
6 месяцев
3.22%
С начала года
5.05%
1 год
11.25%
3 года*
14.18%
5 лет*
8.72%
10 лет*
—

JHID

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
10.79%
С начала года
14.58%
1 год
31.71%
3 года*
19.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWMF и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		5.05%24.42%10.22%10.78%0.10%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		14.58%41.47%3.62%19.47%-0.42%

Correlation

The correlation between DWMF and JHID is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2022 г.

0.85

The correlation between DWMF and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWMF и JHID

Секторы
DWMF
JHID

Финансовые услуги

19.9%
28.6%

Промышленность

19.1%
15.7%

Потребительский защитный сектор

11.3%
7.9%

Коммуникационные услуги

9.4%
2.8%

Здравоохранение

9.1%
6.4%

Коммунальные услуги

8.9%
5.8%

Недвижимость

6.3%
5.8%

Потребительский циклический сектор

5.8%
4.8%

Технологии

4.5%
9.6%

Сырьевые материалы

3.9%
6.6%

Энергетика

1.9%
6.0%

Финансовые услуги

DWMF
19.9%
JHID
28.6%

Промышленность

DWMF
19.1%
JHID
15.7%

Потребительский защитный сектор

DWMF
11.3%
JHID
7.9%

Коммуникационные услуги

DWMF
9.4%
JHID
2.8%

Здравоохранение

DWMF
9.1%
JHID
6.4%

Коммунальные услуги

DWMF
8.9%
JHID
5.8%

Недвижимость

DWMF
6.3%
JHID
5.8%

Потребительский циклический сектор

DWMF
5.8%
JHID
4.8%

Технологии

DWMF
4.5%
JHID
9.6%

Сырьевые материалы

DWMF
3.9%
JHID
6.6%

Энергетика

DWMF
1.9%
JHID
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Multifactor Fund

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с VEADWMF с DFIVDWMF с VXUS
Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с ABLGJHID с VIGJHID с CILJHID с VGTJHID с IVLUJHID с JHCP

Доходность на риск

DWMF vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 3030
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWMF c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWMFJHIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.45

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
3.42

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.78

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

14.44

-11.03

DWMF vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWMF на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWMF и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWMF и JHID

Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и JHID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWMFJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.72%

-12.42%

-17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-8.42%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.74%

-12.42%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-0.44%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-2.43%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.20%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DWMF и JHID

WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что DWMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWMFJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.19%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

11.09%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

13.03%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

13.90%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

13.90%

+0.24%

Сравнение комиссий DWMF и JHID

DWMF берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWMF и JHID

Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности JHID в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		3.12%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.42%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWMF and JHID have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWMF has higher volatility (4.26%) compared to JHID (3.19%). In terms of maximum drawdown, DWMF dropped -29.72% vs JHID's -12.42%.

On 3-year performance, JHID leads with 19.96% vs 14.18% for DWMF. On fees, DWMF is cheaper at 0.38% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHID has performed better with a 19.96% return vs 14.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWMF is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.

JHID has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 3.12% for DWMF.

They also come from different issuers: WisdomTree and John Hancock. Their fees differ too: 0.38% for DWMF and 0.46% for JHID.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWMF и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор