PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWMF с FEOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWMF с FEOE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWMF (WisdomTree International Multifactor Fund) and FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DWMF returned 7.73% vs 32.06% for FEOE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWMF charges 0.38%/yr vs 0.50%/yr for FEOE.

Доходность

Сравнение доходности DWMF и FEOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWMF показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у FEOE с доходностью 11.79%.

DWMF

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.93%
С начала года
1.89%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.73%
3 года*
13.07%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

FEOE

1 день
-1.24%
1 месяц
4.06%
С начала года
11.79%
6 месяцев
14.94%
1 год
32.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWMF и FEOE

2026 (YTD)20252024
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		1.89%24.42%0.68%
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		11.79%41.33%-0.42%

Correlation

The correlation between DWMF and FEOE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.79

The correlation between DWMF and FEOE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWMF и FEOE

Секторы
DWMF
FEOE

Финансовые услуги

20.0%
13.4%

Промышленность

18.9%
15.3%

Потребительский защитный сектор

11.5%
21.4%

Коммуникационные услуги

9.5%
0.7%

Коммунальные услуги

9.2%

-

Здравоохранение

9.0%
3.8%

Недвижимость

6.7%
2.6%

Потребительский циклический сектор

5.5%
11.7%

Технологии

4.0%
12.7%

Сырьевые материалы

3.7%
10.4%

Энергетика

2.0%
8.0%

Финансовые услуги

DWMF
20.0%
FEOE
13.4%

Промышленность

DWMF
18.9%
FEOE
15.3%

Потребительский защитный сектор

DWMF
11.5%
FEOE
21.4%

Коммуникационные услуги

DWMF
9.5%
FEOE
0.7%

Коммунальные услуги

DWMF
9.2%
FEOE

-

Здравоохранение

DWMF
9.0%
FEOE
3.8%

Недвижимость

DWMF
6.7%
FEOE
2.6%

Потребительский циклический сектор

DWMF
5.5%
FEOE
11.7%

Технологии

DWMF
4.0%
FEOE
12.7%

Сырьевые материалы

DWMF
3.7%
FEOE
10.4%

Энергетика

DWMF
2.0%
FEOE
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Multifactor Fund

First Eagle Overseas Equity ETF

Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VXUSDWMF с VEA
Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с SGIIXFEOE с FEGEFEOE с HAPFEOE с IHDGFEOE с DFIVFEOE с EFASFEOE с FDT

Доходность на риск

DWMF vs. FEOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWMF c FEOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWMFFEOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.24

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.91

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.40

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

2.62

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

9.34

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWMF vs. FEOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWMF на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа FEOE равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWMF и FEOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWMFFEOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.24

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

2.38

-1.88

Просадки

Сравнение просадок DWMF и FEOE

Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что больше максимальной просадки FEOE в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и FEOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWMFFEOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.72%

-12.27%

-17.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-12.27%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-2.86%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-1.78%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.44%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DWMF и FEOE

Текущая волатильность для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) составляет 3.36%, в то время как у First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что DWMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWMFFEOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.68%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

12.32%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

14.41%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

15.63%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

15.63%

-1.52%

Сравнение комиссий DWMF и FEOE

DWMF берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FEOE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWMF и FEOE

Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности FEOE в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.92%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.37%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWMF and FEOE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEOE has higher volatility (4.68%) compared to DWMF (3.36%). In terms of maximum drawdown, DWMF dropped -29.72% vs FEOE's -12.27%.

On 1-year performance, FEOE leads with 32.06% vs 7.73% for DWMF. On fees, DWMF is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DWMF has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEOE has performed better with a 32.06% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWMF is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for FEOE.

DWMF has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 1.37% for FEOE.

They also come from different issuers: WisdomTree and First Eagle. Their fees differ too: 0.38% for DWMF and 0.50% for FEOE.

FEOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWMF и FEOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор