Сравнение DWMF с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
DWMF и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DWMF и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWMF и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 3.84% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 10.00% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -14.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DWMF показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 10.00%.
DWMF
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
DXJ
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 24.19%
- 1 год
- 46.21%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 24.33%
- 10 лет*
- 17.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWMF и DXJ
DWMF берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
DWMF vs. DXJ — Ранг доходности на риск
DWMF
DXJ
Сравнение DWMF c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWMF | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.04 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.67 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 3.46 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 13.69 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWMF | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.04 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.29 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.41 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DWMF и DXJ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWMF и DXJ
Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности DXJ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.87% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.18% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок DWMF и DXJ
Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWMF | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.72% | -49.63% | +19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -12.65% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -22.19% | +5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -6.79% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -14.44% | +10.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 3.31% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWMF и DXJ
Текущая волатильность для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) составляет 5.84%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что DWMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWMF | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 7.80% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 13.70% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 22.77% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 18.91% | -7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 20.50% | -6.34% |