PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWMF с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWMF с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

DWMF и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DWMF и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWMF и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		4.78%24.42%10.22%10.78%-7.31%11.24%15.83%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

С начала года, DWMF показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

DWMF

1 день
0.91%
1 месяц
-3.04%
С начала года
4.78%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.77%
3 года*
14.45%
5 лет*
9.53%
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Multifactor Fund

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VOODWMF с VXUS
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий DWMF и BKIE

DWMF берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

DWMF vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWMF c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWMFBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.56

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.13

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.36

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

9.18

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWMF vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWMF на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWMF и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWMFBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.59

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.88

-0.35

Корреляция

Корреляция между DWMF и BKIE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWMF и BKIE

Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.84%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWMF и BKIE

Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

DWMFBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.72%

-28.19%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-11.41%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-28.19%

+11.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-6.58%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-5.04%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.94%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DWMF и BKIE

Текущая волатильность для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) составляет 5.56%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что DWMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWMFBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

7.26%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

11.15%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

17.14%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

15.99%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

16.31%

-2.15%