PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWMF с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWMF с BKIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWMF (WisdomTree International Multifactor Fund) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DWMF is actively managed, while BKIE is passively managed. Over the past 5 years, DWMF returned 8.14%/yr vs 9.05%/yr for BKIE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DWMF charges 0.38%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности DWMF и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWMF показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 8.46%.

DWMF

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.93%
С начала года
1.89%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.73%
3 года*
13.07%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

BKIE

1 день
-0.89%
1 месяц
3.12%
С начала года
8.46%
6 месяцев
11.11%
1 год
22.58%
3 года*
17.39%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWMF и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		1.89%24.42%10.22%10.78%-7.31%11.24%15.83%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		8.46%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Correlation

The correlation between DWMF and BKIE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.88

The correlation between DWMF and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWMF и BKIE

Секторы
DWMF
BKIE

Финансовые услуги

20.0%
25.8%

Промышленность

18.9%
18.6%

Потребительский защитный сектор

11.5%
6.2%

Коммуникационные услуги

9.5%
4.2%

Коммунальные услуги

9.2%
3.7%

Здравоохранение

9.0%
9.1%

Недвижимость

6.7%
2.0%

Потребительский циклический сектор

5.5%
7.3%

Технологии

4.0%
10.1%

Сырьевые материалы

3.7%
7.2%

Энергетика

2.0%
5.9%

Финансовые услуги

DWMF
20.0%
BKIE
25.8%

Промышленность

DWMF
18.9%
BKIE
18.6%

Потребительский защитный сектор

DWMF
11.5%
BKIE
6.2%

Коммуникационные услуги

DWMF
9.5%
BKIE
4.2%

Коммунальные услуги

DWMF
9.2%
BKIE
3.7%

Здравоохранение

DWMF
9.0%
BKIE
9.1%

Недвижимость

DWMF
6.7%
BKIE
2.0%

Потребительский циклический сектор

DWMF
5.5%
BKIE
7.3%

Технологии

DWMF
4.0%
BKIE
10.1%

Сырьевые материалы

DWMF
3.7%
BKIE
7.2%

Энергетика

DWMF
2.0%
BKIE
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Multifactor Fund

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VXUSDWMF с VEA
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

DWMF vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWMF c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWMFBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.56

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.23

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

1.99

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

7.68

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWMF vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWMF на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа BKIE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWMF и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWMFBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.56

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.56

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.92

-0.42

Просадки

Сравнение просадок DWMF и BKIE

Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWMFBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.72%

-28.19%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-11.41%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.74%

-13.19%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-28.19%

+11.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-1.33%

-5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-4.98%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.95%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DWMF и BKIE

Текущая волатильность для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) составляет 3.36%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что DWMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWMFBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.42%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

12.17%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

14.58%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

16.12%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

16.34%

-2.23%

Сравнение комиссий DWMF и BKIE

DWMF берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWMF и BKIE

Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности BKIE в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.26%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.92%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%

Часто задаваемые вопросы

DWMF and BKIE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKIE has higher volatility (4.42%) compared to DWMF (3.36%). In terms of maximum drawdown, DWMF dropped -29.72% vs BKIE's -28.19%.

On 5-year performance, BKIE leads with 9.05% vs 8.14% for DWMF. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DWMF has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKIE has performed better with a 9.05% return vs 8.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.38% for DWMF.

BKIE has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 2.92% for DWMF.

They also come from different issuers: WisdomTree and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.38% for DWMF and 0.04% for BKIE.

BKIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWMF и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор