PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWMF с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWMF с BKGI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWMF (WisdomTree International Multifactor Fund) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both exchange-traded funds - DWMF is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by WisdomTree, while BKGI is a Energy Equities fund actively managed by BNY Mellon. Both are actively managed. Over the past 3 years, DWMF returned 13.07%/yr vs 22.14%/yr for BKGI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWMF charges 0.38%/yr vs 0.65%/yr for BKGI.

Доходность

Сравнение доходности DWMF и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWMF показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у BKGI с доходностью 12.20%.

DWMF

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.93%
С начала года
1.89%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.73%
3 года*
13.07%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

BKGI

1 день
-0.43%
1 месяц
0.13%
С начала года
12.20%
6 месяцев
12.27%
1 год
21.78%
3 года*
22.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWMF и BKGI

2026 (YTD)2025202420232022
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		1.89%24.42%10.22%10.78%5.68%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		12.20%37.53%12.35%9.72%8.54%

Correlation

The correlation between DWMF and BKGI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.67

The correlation between DWMF and BKGI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWMF и BKGI

Секторы
DWMF
BKGI

Финансовые услуги

20.0%

-

Промышленность

18.9%
14.0%

Потребительский защитный сектор

11.5%

-

Коммуникационные услуги

9.5%
3.5%

Коммунальные услуги

9.2%
49.3%

Здравоохранение

9.0%

-

Недвижимость

6.7%
11.5%

Потребительский циклический сектор

5.5%

-

Технологии

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Энергетика

2.0%
21.6%

Финансовые услуги

DWMF
20.0%
BKGI

-

Промышленность

DWMF
18.9%
BKGI
14.0%

Потребительский защитный сектор

DWMF
11.5%
BKGI

-

Коммуникационные услуги

DWMF
9.5%
BKGI
3.5%

Коммунальные услуги

DWMF
9.2%
BKGI
49.3%

Здравоохранение

DWMF
9.0%
BKGI

-

Недвижимость

DWMF
6.7%
BKGI
11.5%

Потребительский циклический сектор

DWMF
5.5%
BKGI

-

Технологии

DWMF
4.0%
BKGI

-

Сырьевые материалы

DWMF
3.7%
BKGI

-

Энергетика

DWMF
2.0%
BKGI
21.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Multifactor Fund

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VXUSDWMF с VEA
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA

Доходность на риск

DWMF vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWMF c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWMFBKGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.89

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.63

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

3.55

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

11.67

-9.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWMF vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWMF на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа BKGI равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWMF и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWMFBKGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.89

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.61

-1.11

Просадки

Сравнение просадок DWMF и BKGI

Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и BKGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWMFBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.72%

-14.79%

-14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-6.16%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.74%

-14.16%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-3.14%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-2.57%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.87%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DWMF и BKGI

Текущая волатильность для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) составляет 3.36%, в то время как у Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что DWMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWMFBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.17%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

9.04%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

11.59%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

14.07%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

14.07%

+0.04%

Сравнение комиссий DWMF и BKGI

DWMF берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BKGI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWMF и BKGI

Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности BKGI в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.69%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.92%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%

Часто задаваемые вопросы

DWMF and BKGI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKGI has higher volatility (4.17%) compared to DWMF (3.36%). In terms of maximum drawdown, DWMF dropped -29.72% vs BKGI's -14.79%.

On 3-year performance, BKGI leads with 22.14% vs 13.07% for DWMF. On fees, DWMF is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DWMF has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 22.14% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWMF is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.

DWMF has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 2.69% for BKGI.

DWMF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BKGI is Energy Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.38% for DWMF and 0.65% for BKGI.

BKGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWMF и BKGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор