PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWMF с BINV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWMF с BINV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Brandes International ETF (BINV).

DWMF и BINV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DWMF и BINV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Brandes International ETF (BINV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWMF и BINV

2026 (YTD)202520242023
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		4.78%24.42%10.22%5.19%
BINV
Brandes International ETF		3.47%37.84%7.71%12.66%

Доходность по периодам

С начала года, DWMF показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у BINV с доходностью 3.47%.

DWMF

1 день
0.91%
1 месяц
-3.04%
С начала года
4.78%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.77%
3 года*
14.45%
5 лет*
9.53%
10 лет*
—

BINV

1 день
0.75%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.47%
6 месяцев
8.31%
1 год
28.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Multifactor Fund

Brandes International ETF

Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VOODWMF с VXUS
Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с SCHGBINV с VXUSBINV с IDVO

Сравнение комиссий DWMF и BINV

DWMF берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BINV в 0.70%.

BINV
Brandes International ETF
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund

Доходность на риск

DWMF vs. BINV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWMF c BINV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Brandes International ETF (BINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWMFBINVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.67

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.35

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.50

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

9.74

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWMF vs. BINV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWMF на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BINV равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWMF и BINV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWMFBINVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.67

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.69

-1.16

Корреляция

Корреляция между DWMF и BINV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWMF и BINV

Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности BINV в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.84%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%
BINV
Brandes International ETF		2.12%2.23%2.40%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWMF и BINV

Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что больше максимальной просадки BINV в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и BINV.

Загрузка...

Показатели просадок

DWMFBINVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.72%

-14.91%

-14.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-11.50%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-7.08%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-2.29%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.95%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DWMF и BINV

Текущая волатильность для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) составляет 5.56%, в то время как у Brandes International ETF (BINV) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что DWMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWMFBINVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.20%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

10.08%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

17.39%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

14.68%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

14.68%

-0.52%