PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWM с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWM с LVHI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DWM (WisdomTree International Equity Fund) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - DWM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International Equity Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, DWM returned 9.83%/yr vs 15.85%/yr for LVHI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWM charges 0.48%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности DWM и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Equity Fund (DWM) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWM показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 12.42%.

DWM

1 день
-1.33%
1 месяц
-0.50%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.15%
1 год
20.82%
3 года*
17.76%
5 лет*
9.83%
10 лет*
9.22%

LVHI

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.65%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.76%
1 год
31.92%
3 года*
21.68%
5 лет*
15.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWM и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWM
WisdomTree International Equity Fund		7.25%34.83%4.15%16.63%-9.04%10.76%-2.33%18.98%-13.53%24.08%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		12.42%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between DWM and LVHI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.71

The correlation between DWM and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWM и LVHI

Секторы
DWM
LVHI

Промышленность

18.8%
13.4%

Финансовые услуги

18.1%
24.1%

Потребительский циклический сектор

9.7%
5.5%

Здравоохранение

8.0%
7.4%

Технологии

7.5%
0.1%

Потребительский защитный сектор

7.1%
8.6%

Сырьевые материалы

5.5%
6.8%

Коммунальные услуги

5.2%
10.0%

Коммуникационные услуги

4.8%
5.8%

Энергетика

3.8%
16.6%

Недвижимость

2.8%
1.8%

Промышленность

DWM
18.8%
LVHI
13.4%

Финансовые услуги

DWM
18.1%
LVHI
24.1%

Потребительский циклический сектор

DWM
9.7%
LVHI
5.5%

Здравоохранение

DWM
8.0%
LVHI
7.4%

Технологии

DWM
7.5%
LVHI
0.1%

Потребительский защитный сектор

DWM
7.1%
LVHI
8.6%

Сырьевые материалы

DWM
5.5%
LVHI
6.8%

Коммунальные услуги

DWM
5.2%
LVHI
10.0%

Коммуникационные услуги

DWM
4.8%
LVHI
5.8%

Энергетика

DWM
3.8%
LVHI
16.6%

Недвижимость

DWM
2.8%
LVHI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Equity Fund

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с DWM:
DWM с DOLDWM с NSRIXDWM с BROIXDWM с VFQYDWM с SCHFDWM с VXUSDWM с SCHD
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

DWM vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWM
Ранг доходности на риск DWM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWM c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWMLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
3.34

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
4.56

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.63

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

5.28

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

21.81

-14.90

DWM vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWM на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWM и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWM и LVHI

Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWMLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-32.31%

-29.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-6.08%

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-11.99%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-11.99%

-13.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-1.19%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.47%

-3.50%

-9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.47%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DWM и LVHI

WisdomTree International Equity Fund (DWM) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что DWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWMLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.61%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

7.70%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

9.61%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

11.07%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

13.74%

+2.58%

Сравнение комиссий DWM и LVHI

DWM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWM и LVHI

Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности LVHI в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWM
WisdomTree International Equity Fund		2.77%3.06%3.86%4.15%4.36%3.64%2.74%3.46%3.86%2.99%3.43%3.55%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.74%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWM and LVHI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWM has higher volatility (4.25%) compared to LVHI (2.61%). In terms of maximum drawdown, DWM dropped -62.10% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.85% vs 9.83% for DWM. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.85% return vs 9.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.48% for DWM.

LVHI has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 2.77% for DWM.

DWM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. DWM tracks WisdomTree International Equity Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.48% for DWM and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWM и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор