Сравнение DWM с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Equity Fund (DWM) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
DWM и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWM и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWM и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWM WisdomTree International Equity Fund | 3.49% | 34.83% | 4.15% | 16.63% | -9.04% | 10.76% | -2.33% | 18.98% | -13.53% | 24.08% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DWM показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции DWM уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 8.42% против 13.07% соответственно.
DWM
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- 26.12%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 8.42%
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWM и DGRW
DWM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
DWM vs. DGRW — Ранг доходности на риск
DWM
DGRW
Сравнение DWM c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWM | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.75 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.19 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.05 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 4.75 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWM | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.75 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.81 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.81 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между DWM и DGRW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWM и DGRW
Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWM WisdomTree International Equity Fund | 2.87% | 3.06% | 3.86% | 4.15% | 4.36% | 3.64% | 2.74% | 3.46% | 3.86% | 2.99% | 3.43% | 3.55% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок DWM и DGRW
Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWM | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.10% | -32.04% | -30.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -11.30% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -17.27% | -8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.82% | -32.04% | -5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -5.69% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -3.04% | -10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.51% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWM и DGRW
WisdomTree International Equity Fund (DWM) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что DWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWM | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 4.64% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 7.73% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 15.41% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 13.98% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 16.21% | +0.32% |