PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWM с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWM и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Equity Fund (DWM) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWM и DGRW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWM
WisdomTree International Equity Fund
3.49%34.83%4.15%16.63%-9.04%10.76%-2.33%18.98%-13.53%24.08%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, DWM показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции DWM уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 8.42% против 13.07% соответственно.


DWM

1 день
1.58%
1 месяц
-3.94%
С начала года
3.49%
6 месяцев
7.60%
1 год
26.12%
3 года*
16.68%
5 лет*
10.13%
10 лет*
8.42%

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree International Equity Fund

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий DWM и DGRW

DWM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.


Доходность на риск

DWM vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWM
Ранг доходности на риск DWM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWM: 7878
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWM c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWMDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.75

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.19

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.05

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

4.75

+4.37

DWM vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWM на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWM и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWMDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.75

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.81

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.81

-0.55

Корреляция

Корреляция между DWM и DGRW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWM и DGRW

Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности DGRW в 1.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWM
WisdomTree International Equity Fund
2.87%3.06%3.86%4.15%4.36%3.64%2.74%3.46%3.86%2.99%3.43%3.55%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок DWM и DGRW

Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и DGRW.


Загрузка...

Показатели просадок


DWMDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-32.04%

-30.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-11.30%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-17.27%

-8.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.82%

-32.04%

-5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-5.69%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-3.04%

-10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.51%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DWM и DGRW

WisdomTree International Equity Fund (DWM) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что DWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWMDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

4.64%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

7.73%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

15.41%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

13.98%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

16.21%

+0.32%