PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWM с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWM с BKIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWM (WisdomTree International Equity Fund) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DWM tracks the WisdomTree International Equity Index while BKIE tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DWM returned 9.61%/yr vs 9.05%/yr for BKIE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DWM charges 0.48%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности DWM и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Equity Fund (DWM) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWM показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 8.46%.

DWM

1 день
-0.76%
1 месяц
2.23%
С начала года
7.43%
6 месяцев
10.04%
1 год
20.93%
3 года*
17.97%
5 лет*
9.61%
10 лет*
8.50%

BKIE

1 день
-0.89%
1 месяц
3.12%
С начала года
8.46%
6 месяцев
11.11%
1 год
22.58%
3 года*
17.39%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWM и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DWM
WisdomTree International Equity Fund		7.43%34.83%4.15%16.63%-9.04%10.76%28.20%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		8.46%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Correlation

The correlation between DWM and BKIE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.97

The correlation between DWM and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWM и BKIE

Секторы
DWM
BKIE

Промышленность

21.1%
18.6%

Финансовые услуги

20.7%
25.8%

Потребительский циклический сектор

10.4%
7.3%

Здравоохранение

8.6%
9.1%

Технологии

8.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.5%
6.2%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.2%

Коммунальные услуги

5.5%
3.7%

Сырьевые материалы

5.3%
7.2%

Энергетика

4.0%
5.9%

Недвижимость

3.2%
2.0%

Промышленность

DWM
21.1%
BKIE
18.6%

Финансовые услуги

DWM
20.7%
BKIE
25.8%

Потребительский циклический сектор

DWM
10.4%
BKIE
7.3%

Здравоохранение

DWM
8.6%
BKIE
9.1%

Технологии

DWM
8.2%
BKIE
10.1%

Потребительский защитный сектор

DWM
7.5%
BKIE
6.2%

Коммуникационные услуги

DWM
5.5%
BKIE
4.2%

Коммунальные услуги

DWM
5.5%
BKIE
3.7%

Сырьевые материалы

DWM
5.3%
BKIE
7.2%

Энергетика

DWM
4.0%
BKIE
5.9%

Недвижимость

DWM
3.2%
BKIE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Equity Fund

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с DWM:
DWM с DOLDWM с NSRIXDWM с VFQYDWM с BROIXDWM с SCHFDWM с VXUSDWM с SCHD
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

DWM vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWM
Ранг доходности на риск DWM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWM c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWMBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.56

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.23

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.99

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

7.68

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWM vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWM на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWM и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWMBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.92

-0.65

Просадки

Сравнение просадок DWM и BKIE

Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWMBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-28.19%

-33.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-11.41%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-13.19%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-28.19%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-1.33%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.50%

-4.98%

-8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.95%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DWM и BKIE

WisdomTree International Equity Fund (DWM) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 4.43% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWMBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.42%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

12.17%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

14.58%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

16.12%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

16.34%

+0.25%

Сравнение комиссий DWM и BKIE

DWM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWM и BKIE

Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности BKIE в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.26%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWM
WisdomTree International Equity Fund		2.76%3.06%3.86%4.15%4.36%3.64%2.74%3.46%3.86%2.99%3.43%3.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DWM and BKIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DWM has higher volatility (4.43%) compared to BKIE (4.42%). In terms of maximum drawdown, DWM dropped -62.10% vs BKIE's -28.19%.

On 5-year performance, DWM leads with 9.61% vs 9.05% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWM has performed better with a 9.61% return vs 9.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.48% for DWM.

BKIE has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 2.76% for DWM.

DWM tracks WisdomTree International Equity Index, while BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.48% for DWM and 0.04% for BKIE.

BKIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWM и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор