PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWLD с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWLD с WLDR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DWLD (Davis Select Worldwide ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds. DWLD is actively managed, while WLDR is passively managed. Over the past 5 years, DWLD returned 7.26%/yr vs 18.49%/yr for WLDR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWLD charges 0.63%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.

Доходность

Сравнение доходности DWLD и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWLD показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 29.53%.

DWLD

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-1.86%
1 год
13.49%
3 года*
19.74%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—

WLDR

1 день
-0.69%
1 месяц
5.93%
С начала года
29.53%
6 месяцев
28.76%
1 год
53.41%
3 года*
31.69%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWLD и WLDR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWLD
Davis Select Worldwide ETF		-1.38%30.43%24.34%20.62%-14.20%-4.03%22.73%31.28%-26.72%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		29.53%31.24%22.74%18.93%-10.44%26.77%-1.93%21.54%-18.38%

Correlation

The correlation between DWLD and WLDR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г.

0.67

The correlation between DWLD and WLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWLD и WLDR

Секторы
DWLD
WLDR

Потребительский циклический сектор

21.2%
5.9%

Финансовые услуги

19.1%
12.2%

Технологии

18.5%
37.0%

Коммуникационные услуги

12.6%
10.1%

Здравоохранение

11.4%
8.0%

Потребительский защитный сектор

6.6%
7.9%

Энергетика

4.8%
3.8%

Сырьевые материалы

3.3%
3.1%

Промышленность

2.6%
8.1%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

DWLD
21.2%
WLDR
5.9%

Финансовые услуги

DWLD
19.1%
WLDR
12.2%

Технологии

DWLD
18.5%
WLDR
37.0%

Коммуникационные услуги

DWLD
12.6%
WLDR
10.1%

Здравоохранение

DWLD
11.4%
WLDR
8.0%

Потребительский защитный сектор

DWLD
6.6%
WLDR
7.9%

Энергетика

DWLD
4.8%
WLDR
3.8%

Сырьевые материалы

DWLD
3.3%
WLDR
3.1%

Промышленность

DWLD
2.6%
WLDR
8.1%

Недвижимость

DWLD

-

WLDR
1.6%

Коммунальные услуги

DWLD

-

WLDR
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select Worldwide ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с DWLD:
DWLD с SCHEDWLD с VEADWLD с SWRD.LDWLD с URTHDWLD с DFIVDWLD с SPYL.DEDWLD с VT
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с URTHWLDR с FFLCWLDR с VTVWLDR с GCOW

Доходность на риск

DWLD vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWLD
Ранг доходности на риск DWLD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWLD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWLD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWLD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWLD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWLD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWLD c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWLDWLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
3.32

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
4.37

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.56

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

6.06

-4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.98

23.46

-19.48

DWLD vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWLD на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWLD и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWLD и WLDR

Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и WLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWLDWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-44.69%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-8.86%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-20.30%

+4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.49%

-23.77%

-12.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-2.53%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-8.58%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.28%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DWLD и WLDR

Текущая волатильность для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) составляет 5.06%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что DWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWLDWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

7.58%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

13.31%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

16.17%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

17.39%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

21.00%

+0.19%

Сравнение комиссий DWLD и WLDR

DWLD берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWLD и WLDR

Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности WLDR в 7.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DWLD
Davis Select Worldwide ETF		1.58%1.56%1.45%1.23%0.75%1.03%0.24%2.27%4.11%0.20%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.18%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWLD and WLDR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLDR has higher volatility (7.58%) compared to DWLD (5.06%). In terms of maximum drawdown, DWLD dropped -39.27% vs WLDR's -44.69%.

On 5-year performance, WLDR leads with 18.49% vs 7.26% for DWLD. On fees, DWLD is cheaper at 0.63% per year. On volatility, DWLD has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WLDR has performed better with a 18.49% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWLD is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.67% for WLDR.

WLDR has the higher dividend yield at 7.18%, compared with 1.58% for DWLD.

They also come from different issuers: Davis Advisers and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.63% for DWLD and 0.67% for WLDR.

WLDR currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWLD и WLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор