PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWLD с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWLD с VOLT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DWLD (Davis Select Worldwide ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DWLD returned 13.49% vs 64.21% for VOLT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWLD charges 0.63%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности DWLD и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWLD показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 41.30%.

DWLD

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-1.86%
1 год
13.49%
3 года*
19.74%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—

VOLT

1 день
0.71%
1 месяц
3.23%
С начала года
41.30%
6 месяцев
38.97%
1 год
64.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWLD и VOLT

2026 (YTD)20252024
DWLD
Davis Select Worldwide ETF		-1.38%30.43%-4.78%
VOLT
Tema Electrification ETF		41.30%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between DWLD and VOLT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.54

The correlation between DWLD and VOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWLD и VOLT

Секторы
DWLD
VOLT

Потребительский циклический сектор

21.2%
3.4%

Финансовые услуги

19.1%
0.5%

Технологии

18.5%
12.9%

Коммуникационные услуги

12.6%

-

Здравоохранение

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Энергетика

4.8%
4.7%

Сырьевые материалы

3.3%

-

Промышленность

2.6%
47.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

31.0%

Потребительский циклический сектор

DWLD
21.2%
VOLT
3.4%

Финансовые услуги

DWLD
19.1%
VOLT
0.5%

Технологии

DWLD
18.5%
VOLT
12.9%

Коммуникационные услуги

DWLD
12.6%
VOLT

-

Здравоохранение

DWLD
11.4%
VOLT

-

Потребительский защитный сектор

DWLD
6.6%
VOLT

-

Энергетика

DWLD
4.8%
VOLT
4.7%

Сырьевые материалы

DWLD
3.3%
VOLT

-

Промышленность

DWLD
2.6%
VOLT
47.0%

Недвижимость

DWLD

-

VOLT

-

Коммунальные услуги

DWLD

-

VOLT
31.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select Worldwide ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с DWLD:
DWLD с SCHEDWLD с VEADWLD с SWRD.LDWLD с URTHDWLD с DFIVDWLD с SPYL.DEDWLD с VT
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

DWLD vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWLD
Ранг доходности на риск DWLD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWLD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWLD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWLD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWLD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWLD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWLD c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWLDVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.97

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
3.69

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.49

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

6.73

-5.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.98

18.83

-14.85

DWLD vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWLD на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWLD и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWLD и VOLT

Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWLDVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-23.40%

-15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-9.59%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-2.81%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-5.14%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.42%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DWLD и VOLT

Текущая волатильность для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) составляет 5.06%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что DWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWLDVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

9.34%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

18.28%

-6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

21.74%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

24.53%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

24.53%

-3.34%

Сравнение комиссий DWLD и VOLT

DWLD берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWLD и VOLT

Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности VOLT в 0.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DWLD
Davis Select Worldwide ETF		1.58%1.56%1.45%1.23%0.75%1.03%0.24%2.27%4.11%0.20%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.32%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWLD and VOLT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.34%) compared to DWLD (5.06%). In terms of maximum drawdown, DWLD dropped -39.27% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 64.21% vs 13.49% for DWLD. On fees, DWLD is cheaper at 0.63% per year. On volatility, DWLD has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 64.21% return vs 13.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWLD is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

DWLD has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.32% for VOLT.

They also come from different issuers: Davis Advisers and Tema. Their fees differ too: 0.63% for DWLD and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWLD и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор