Сравнение DWLD с VEGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA).
DWLD и VEGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWLD - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DWLD и VEGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWLD и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | -5.57% | 30.43% | 24.34% | 20.62% | -14.20% | -4.03% | 22.73% | 31.28% | -22.28% | 30.10% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | -1.25% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -15.02% | 12.36% | 8.37% | 19.29% | -6.58% | 11.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DWLD показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у VEGA с доходностью -1.25%.
DWLD
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
VEGA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWLD и VEGA
DWLD берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Доходность на риск
DWLD vs. VEGA — Ранг доходности на риск
DWLD
VEGA
Сравнение DWLD c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWLD | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.16 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.69 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.71 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 7.92 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWLD | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.16 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.50 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DWLD и VEGA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWLD и VEGA
Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности VEGA в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | 1.65% | 1.56% | 1.45% | 1.23% | 0.75% | 1.03% | 0.24% | 2.27% | 4.11% | 0.20% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.36% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок DWLD и VEGA
Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и VEGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWLD | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.27% | -28.37% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -8.32% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | -22.78% | -16.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -4.52% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -3.83% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 1.80% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWLD и VEGA
Davis Select Worldwide ETF (DWLD) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что DWLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWLD | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 4.21% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 7.23% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 11.98% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 12.31% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 12.67% | +8.64% |