PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWLD с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWLD с DIVD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD).

DWLD и DIVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWLD - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DWLD и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWLD и DIVD

2026 (YTD)2025202420232022
DWLD
Davis Select Worldwide ETF		-5.57%30.43%24.34%20.62%14.31%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		7.40%26.18%2.52%14.27%18.38%

Доходность по периодам

С начала года, DWLD показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 7.40%.

DWLD

1 день
0.52%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-1.45%
1 год
17.50%
3 года*
20.20%
5 лет*
6.33%
10 лет*
—

DIVD

1 день
0.32%
1 месяц
-2.47%
С начала года
7.40%
6 месяцев
12.03%
1 год
23.19%
3 года*
15.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select Worldwide ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с DWLD:
DWLD с SWRD.LDWLD с SCHEDWLD с URTHDWLD с DFIVDWLD с VEADWLD с SPYL.DEDWLD с VT
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с DIVODIVD с NUGIXDIVD с TDIVDIVD с ESGDIVD с GABFDIVD с ESGEDIVD с DIV

Сравнение комиссий DWLD и DIVD

DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.

DWLD
Davis Select Worldwide ETF
DIVD
Altrius Global Dividend ETF

Доходность на риск

DWLD vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWLD
Ранг доходности на риск DWLD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWLD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWLD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWLD c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWLDDIVDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.52

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.13

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.92

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

9.38

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWLD vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWLD на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа DIVD равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWLD и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWLDDIVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.52

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.49

-1.00

Корреляция

Корреляция между DWLD и DIVD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWLD и DIVD

Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности DIVD в 2.86%

TTM202520242023202220212020201920182017
DWLD
Davis Select Worldwide ETF		1.65%1.56%1.45%1.23%0.75%1.03%0.24%2.27%4.11%0.20%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.86%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWLD и DIVD

Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и DIVD.

Загрузка...

Показатели просадок

DWLDDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-13.88%

-25.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-11.88%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-3.23%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-2.29%

-9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.43%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DWLD и DIVD

Davis Select Worldwide ETF (DWLD) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что DWLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWLDDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

3.94%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

8.31%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

15.31%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

13.36%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

13.36%

+7.95%