PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWLD с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWLD и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWLD и DFAI


2026 (YTD)202520242023202220212020
DWLD
Davis Select Worldwide ETF
-5.57%30.43%24.34%20.62%-14.20%-4.03%5.66%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
4.03%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%

Доходность по периодам

С начала года, DWLD показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 4.03%.


DWLD

1 день
0.52%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-1.45%
1 год
17.50%
3 года*
20.20%
5 лет*
6.33%
10 лет*

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Davis Select Worldwide ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Сравнение комиссий DWLD и DFAI

DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.


Доходность на риск

DWLD vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWLD
Ранг доходности на риск DWLD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWLD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWLD: 5151
Ранг коэф-та Мартина

DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWLD c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWLDDFAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.79

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.44

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.74

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

10.73

-5.53

DWLD vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWLD на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа DFAI равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWLD и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWLDDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.79

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.62

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.75

-0.26

Корреляция

Корреляция между DWLD и DFAI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWLD и DFAI

Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности DFAI в 2.37%


TTM202520242023202220212020201920182017
DWLD
Davis Select Worldwide ETF
1.65%1.56%1.45%1.23%0.75%1.03%0.24%2.27%4.11%0.20%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWLD и DFAI

Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и DFAI.


Загрузка...

Показатели просадок


DWLDDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-27.44%

-11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-10.95%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-27.44%

-11.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-6.23%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-5.21%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.79%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DWLD и DFAI

Текущая волатильность для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) составляет 5.81%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что DWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWLDDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

6.97%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

10.65%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

16.73%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

15.81%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

15.66%

+5.65%