PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWLD с APO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWLD с APO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Apollo Global Management, Inc. (APO).

DWLD - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DWLD и APO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWLD и APO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWLD
Davis Select Worldwide ETF		-5.57%30.43%24.34%20.62%-14.20%-4.03%22.73%31.28%-22.28%30.10%
APO
Apollo Global Management, Inc.		-23.53%-11.12%79.87%49.44%-9.59%53.25%8.00%106.46%-22.03%67.40%

Доходность по периодам

С начала года, DWLD показывает доходность -5.57%, что значительно выше, чем у APO с доходностью -23.53%.

DWLD

1 день
0.52%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-1.45%
1 год
17.50%
3 года*
20.20%
5 лет*
6.33%
10 лет*
—

APO

1 день
-1.05%
1 месяц
3.57%
С начала года
-23.53%
6 месяцев
-14.48%
1 год
-19.10%
3 года*
22.43%
5 лет*
20.61%
10 лет*
25.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select Worldwide ETF

Apollo Global Management, Inc.

Часто сравнивают с DWLD:
DWLD с SWRD.LDWLD с URTHDWLD с DFIVDWLD с SCHEDWLD с VEADWLD с SPYL.DEDWLD с VT
Часто сравнивают с APO:
APO с KKRAPO с BXAPO с ARESAPO с SPYAPO с OWLAPO с CGAPO с MKL

Доходность на риск

DWLD vs. APO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWLD
Ранг доходности на риск DWLD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWLD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWLD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
APO
Ранг доходности на риск APO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWLD c APO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWLDAPODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

-0.44

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

-0.37

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.95

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

-0.52

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

-1.22

+6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWLD vs. APO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWLD на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа APO равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWLD и APO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWLDAPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

-0.44

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.56

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Корреляция

Корреляция между DWLD и APO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWLD и APO

Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности APO в 1.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWLD
Davis Select Worldwide ETF		1.65%1.56%1.45%1.23%0.75%1.03%0.24%2.27%4.11%0.20%0.00%0.00%
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.85%1.38%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%

Просадки

Сравнение просадок DWLD и APO

Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что меньше максимальной просадки APO в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и APO.

Загрузка...

Показатели просадок

DWLDAPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-56.99%

+17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-34.97%

+21.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-42.82%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-37.15%

+28.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-16.22%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

14.96%

-11.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DWLD и APO

Текущая волатильность для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) составляет 5.81%, в то время как у Apollo Global Management, Inc. (APO) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что DWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWLDAPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

10.64%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

27.32%

-15.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

43.24%

-23.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

36.71%

-16.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

37.69%

-16.38%