PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWLD с APO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWLD с APO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWLD (Davis Select Worldwide ETF) is Global Equities fund actively managed by Davis Advisers, while APO (Apollo Global Management, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, DWLD returned 8.09%/yr vs 19.10%/yr for APO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DWLD и APO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWLD показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у APO с доходностью -13.38%.

DWLD

1 день
-1.70%
1 месяц
2.78%
С начала года
2.89%
6 месяцев
5.82%
1 год
22.23%
3 года*
21.79%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—

APO

1 день
-3.42%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-13.38%
6 месяцев
-6.78%
1 год
-3.63%
3 года*
23.22%
5 лет*
19.10%
10 лет*
27.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWLD и APO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWLD
Davis Select Worldwide ETF		2.89%30.43%24.34%20.62%-14.20%-4.03%22.73%31.28%-22.28%30.10%
APO
Apollo Global Management, Inc.		-13.38%-11.12%79.87%49.44%-9.59%53.25%8.00%106.46%-22.03%67.40%

Correlation

The correlation between DWLD and APO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г.

0.54

The correlation between DWLD and APO shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select Worldwide ETF

Apollo Global Management, Inc.

Часто сравнивают с DWLD:
DWLD с SCHEDWLD с SWRD.LDWLD с VEADWLD с URTHDWLD с DFIVDWLD с SPYL.DEDWLD с VT
Часто сравнивают с APO:
APO с KKRAPO с BXAPO с ARESAPO с SPYAPO с OWLAPO с CGAPO с MKL

Доходность на риск

DWLD vs. APO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWLD
Ранг доходности на риск DWLD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWLD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWLD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWLD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWLD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
APO
Ранг доходности на риск APO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWLD c APO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWLDAPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
-0.10

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
0.10

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.01

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

-0.10

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

-0.22

+7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWLD vs. APO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWLD на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа APO равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWLD и APO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWLDAPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

-0.10

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.52

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Просадки

Сравнение просадок DWLD и APO

Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что меньше максимальной просадки APO в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и APO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWLDAPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-56.99%

+17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-34.97%

+23.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-42.82%

+26.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.75%

-42.82%

+6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-28.81%

+27.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-16.36%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

16.52%

-13.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DWLD и APO

Текущая волатильность для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) составляет 4.81%, в то время как у Apollo Global Management, Inc. (APO) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что DWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWLDAPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

8.08%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

27.08%

-15.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

35.14%

-20.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

37.05%

-16.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

37.81%

-16.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWLD и APO

Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности APO в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.68%1.38%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%
DWLD
Davis Select Worldwide ETF		1.52%1.56%1.45%1.23%0.75%1.03%0.24%2.27%4.11%0.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWLD and APO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APO has higher volatility (8.08%) compared to DWLD (4.81%). In terms of maximum drawdown, DWLD dropped -39.27% vs APO's -56.99%.

DWLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWLD и APO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор