Сравнение DWGAX с HLFMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX).
DWGAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DWGAX и HLFMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWGAX и HLFMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWGAX American Funds Developing World Growth and Income Fund | 0.86% | 34.25% | 3.57% | 11.28% | -23.47% | 0.50% | 12.07% | 23.50% | -14.90% | 27.69% |
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | -0.11% | 16.95% | 8.76% | 10.43% | -18.91% | 10.18% | 0.11% | 10.88% | -15.45% | 25.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DWGAX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у HLFMX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции DWGAX превзошли акции HLFMX по среднегодовой доходности: 6.47% против 4.15% соответственно.
DWGAX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -9.72%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 28.23%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 6.47%
HLFMX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 4.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWGAX и HLFMX
DWGAX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии HLFMX в 1.60%.
Доходность на риск
DWGAX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск
DWGAX
HLFMX
Сравнение DWGAX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWGAX | HLFMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.36 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.85 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.41 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 5.03 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWGAX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.36 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.48 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.35 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.07 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DWGAX и HLFMX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWGAX и HLFMX
Дивидендная доходность DWGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности HLFMX в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWGAX American Funds Developing World Growth and Income Fund | 1.99% | 1.87% | 1.12% | 1.63% | 1.09% | 1.01% | 1.46% | 1.81% | 2.28% | 2.02% | 2.01% | 2.05% |
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | 3.57% | 3.56% | 1.88% | 1.77% | 2.28% | 0.83% | 1.61% | 1.97% | 1.34% | 1.90% | 1.01% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок DWGAX и HLFMX
Максимальная просадка DWGAX за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWGAX и HLFMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWGAX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.71% | -63.95% | +25.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -11.09% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.35% | -28.37% | -9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.71% | -46.61% | +7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.87% | -9.26% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.08% | -19.38% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.11% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWGAX и HLFMX
American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что DWGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWGAX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 6.73% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 8.72% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 12.03% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 10.23% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 11.79% | +4.51% |