PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWGAX с DRESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWGAX с DRESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX).

DWGAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. DRESX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DWGAX и DRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWGAX и DRESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		0.86%34.25%3.57%11.28%-23.47%0.50%12.07%23.50%-14.90%27.69%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		6.35%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%33.30%

Доходность по периодам

С начала года, DWGAX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у DRESX с доходностью 6.35%. За последние 10 лет акции DWGAX уступали акциям DRESX по среднегодовой доходности: 6.47% против 10.12% соответственно.

DWGAX

1 день
1.60%
1 месяц
-9.72%
С начала года
0.86%
6 месяцев
3.59%
1 год
28.23%
3 года*
14.57%
5 лет*
2.85%
10 лет*
6.47%

DRESX

1 день
1.41%
1 месяц
-8.20%
С начала года
6.35%
6 месяцев
9.70%
1 год
37.67%
3 года*
17.18%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Developing World Growth and Income Fund

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DWGAX:
DWGAX с VXUSDWGAX с VOODWGAX с VTIDWGAX с SPYDWGAX с ANEFXDWGAX с NEWFXDWGAX с IGAAX
Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с BADEXDRESX с DSMDXDRESX с DRIOXDRESX с DEVDXDRESX с EITEXDRESX с EMPTX

Сравнение комиссий DWGAX и DRESX

DWGAX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии DRESX в 1.24%.

DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund

Доходность на риск

DWGAX vs. DRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWGAX
Ранг доходности на риск DWGAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWGAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWGAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWGAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWGAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWGAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWGAX c DRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWGAXDRESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.55

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

3.34

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

3.56

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

12.73

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWGAX vs. DRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWGAX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRESX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWGAX и DRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWGAXDRESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.55

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.56

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.65

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.54

-0.28

Корреляция

Корреляция между DWGAX и DRESX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWGAX и DRESX

Дивидендная доходность DWGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности DRESX в 2.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		1.99%1.87%1.12%1.63%1.09%1.01%1.46%1.81%2.28%2.02%2.01%2.05%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		2.11%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWGAX и DRESX

Максимальная просадка DWGAX за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки DRESX в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWGAX и DRESX.

Загрузка...

Показатели просадок

DWGAXDRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-33.38%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-10.16%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.35%

-25.88%

-12.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-33.38%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.87%

-8.89%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-9.99%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.84%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DWGAX и DRESX

American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) имеют волатильность 7.17% и 6.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWGAXDRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

6.89%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

11.15%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

15.29%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

14.43%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

15.68%

+0.62%