PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWGAX с DODEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWGAX с DODEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWGAX (American Funds Developing World Growth and Income Fund) and DODEX (Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, DWGAX returned 5.69%/yr vs 9.35%/yr for DODEX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DWGAX charges 1.23%/yr vs 0.70%/yr for DODEX.

Доходность

Сравнение доходности DWGAX и DODEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWGAX показывает доходность 20.80%, что значительно ниже, чем у DODEX с доходностью 24.15%.

DWGAX

1 день
-1.06%
1 месяц
6.34%
С начала года
20.80%
6 месяцев
22.28%
1 год
43.66%
3 года*
20.61%
5 лет*
5.69%
10 лет*
8.30%

DODEX

1 день
-1.29%
1 месяц
4.23%
С начала года
24.15%
6 месяцев
25.21%
1 год
53.59%
3 года*
25.72%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWGAX и DODEX

2026 (YTD)20252024202320222021
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		20.80%34.25%3.57%11.28%-23.47%-4.52%
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		24.15%38.64%7.47%13.37%-14.91%-9.57%

Correlation

The correlation between DWGAX and DODEX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.92

The correlation between DWGAX and DODEX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Developing World Growth and Income Fund

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Часто сравнивают с DWGAX:
DWGAX с VXUSDWGAX с ANEFXDWGAX с SPYDWGAX с VOODWGAX с VTIDWGAX с NEWFXDWGAX с GMAQX
Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с FEMKXDODEX с DODIXDODEX с DODFXDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с EELVDODEX с QTERX

Доходность на риск

DWGAX vs. DODEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWGAX
Ранг доходности на риск DWGAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWGAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWGAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWGAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWGAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWGAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWGAX c DODEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWGAXDODEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
3.79

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
4.79

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.69

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

4.98

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

19.04

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWGAX vs. DODEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWGAX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODEX равному 3.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWGAX и DODEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWGAXDODEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

3.79

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.56

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.60

-0.24

Просадки

Сравнение просадок DWGAX и DODEX

Максимальная просадка DWGAX за все время составила -38.71%, примерно равная максимальной просадке DODEX в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWGAX и DODEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWGAXDODEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-37.01%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-10.97%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-16.15%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.35%

-36.89%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.29%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-12.79%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.86%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DWGAX и DODEX

American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что DWGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWGAXDODEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

5.29%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

12.16%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

14.43%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

16.82%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

16.78%

-0.31%

Сравнение комиссий DWGAX и DODEX

DWGAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии DODEX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWGAX и DODEX

Дивидендная доходность DWGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности DODEX в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.28%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		1.66%1.87%1.12%1.63%1.09%1.01%1.46%1.81%2.28%2.02%2.01%2.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DWGAX and DODEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DWGAX has higher volatility (6.26%) compared to DODEX (5.29%). In terms of maximum drawdown, DWGAX dropped -38.71% vs DODEX's -37.01%.

DODEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWGAX и DODEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор