PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAW с YOLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWAW с YOLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO).

DWAW и YOLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAW - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. YOLO - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DWAW и YOLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWAW и YOLO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		-1.65%10.85%18.48%11.18%-17.80%3.49%48.87%-0.38%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-19.09%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%5.09%

Доходность по периодам

С начала года, DWAW показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у YOLO с доходностью -19.09%.

DWAW

1 день
1.23%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-0.29%
1 год
17.17%
3 года*
12.68%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—

YOLO

1 день
1.52%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-19.09%
6 месяцев
-23.28%
1 год
50.85%
3 года*
-1.62%
5 лет*
-34.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Часто сравнивают с DWAW:
DWAW с BSJODWAW с SPYDWAW с IOODWAW с MSOXDWAW с AADRDWAW с GKDWAW с MSOS
Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с TOKEYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с LIT

Сравнение комиссий DWAW и YOLO

DWAW берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии YOLO в 0.75%.

DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Доходность на риск

DWAW vs. YOLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAW
Ранг доходности на риск DWAW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAW: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAW c YOLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWAWYOLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.71

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.67

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

2.75

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWAW vs. YOLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAW на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YOLO равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAW и YOLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWAWYOLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.71

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.66

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.51

+0.95

Корреляция

Корреляция между DWAW и YOLO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAW и YOLO

Дивидендная доходность DWAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как YOLO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		0.78%0.76%0.00%1.70%0.53%1.45%0.16%0.00%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%

Просадки

Сравнение просадок DWAW и YOLO

Максимальная просадка DWAW за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки YOLO в -94.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAW и YOLO.

Загрузка...

Показатели просадок

DWAWYOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-94.68%

+63.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-41.09%

+27.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-93.23%

+64.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-90.54%

+83.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-68.44%

+57.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

18.46%

-15.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAW и YOLO

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) составляет 7.61%, в то время как у AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) волатильность равна 15.29%. Это указывает на то, что DWAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YOLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWAWYOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

15.29%

-7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

50.82%

-38.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

71.85%

-50.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

52.54%

-33.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

50.88%

-28.38%