Сравнение DWAW с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
DWAW и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAW - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DWAW и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWAW и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DWAW AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF | -2.14% | 6.87% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 10.60% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DWAW показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 10.60%.
DWAW
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 10.60%
- 6 месяцев
- 16.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAW и SGRT
DWAW берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
DWAW vs. SGRT — Ранг доходности на риск
DWAW
SGRT
Сравнение DWAW c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWAW | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAW | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 2.16 | -1.72 |
Корреляция
Корреляция между DWAW и SGRT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAW и SGRT
Дивидендная доходность DWAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности SGRT в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAW AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF | 0.78% | 0.76% | 0.00% | 1.70% | 0.53% | 1.45% | 0.16% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.14% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWAW и SGRT
Максимальная просадка DWAW за все время составила -31.55%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAW и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWAW | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.55% | -17.87% | -13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -6.21% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -3.54% | -7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAW и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWAW | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 32.51% | -11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 32.51% | -13.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.49% | 32.51% | -10.02% |