PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAW с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWAW с RPG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DWAW (AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DWAW is actively managed, while RPG is passively managed. Over the past 5 years, DWAW returned 7.26%/yr vs 11.61%/yr for RPG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DWAW charges 1.24%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности DWAW и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWAW показывает доходность 13.57%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.55%.

DWAW

1 день
-0.38%
1 месяц
1.23%
С начала года
13.57%
6 месяцев
12.40%
1 год
23.28%
3 года*
18.60%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—

RPG

1 день
0.18%
1 месяц
5.68%
С начала года
30.55%
6 месяцев
27.48%
1 год
36.38%
3 года*
27.80%
5 лет*
11.61%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWAW и RPG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		13.57%10.85%18.48%11.18%-17.80%3.49%48.87%24.93%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.55%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%-0.67%

Correlation

The correlation between DWAW and RPG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2019 г.

0.84

The correlation between DWAW and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWAW и RPG

Секторы
DWAW
RPG

Технологии

33.0%
46.9%

Финансовые услуги

17.5%
5.3%

Промышленность

11.3%
14.0%

Здравоохранение

7.7%
6.4%

Потребительский циклический сектор

7.5%
14.7%

Коммуникационные услуги

6.0%
5.4%

Сырьевые материалы

4.5%
1.2%

Энергетика

4.5%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
1.1%

Коммунальные услуги

2.8%
2.4%

Недвижимость

1.4%
1.0%

Технологии

DWAW
33.0%
RPG
46.9%

Финансовые услуги

DWAW
17.5%
RPG
5.3%

Промышленность

DWAW
11.3%
RPG
14.0%

Здравоохранение

DWAW
7.7%
RPG
6.4%

Потребительский циклический сектор

DWAW
7.5%
RPG
14.7%

Коммуникационные услуги

DWAW
6.0%
RPG
5.4%

Сырьевые материалы

DWAW
4.5%
RPG
1.2%

Энергетика

DWAW
4.5%
RPG
1.6%

Потребительский защитный сектор

DWAW
3.9%
RPG
1.1%

Коммунальные услуги

DWAW
2.8%
RPG
2.4%

Недвижимость

DWAW
1.4%
RPG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с DWAW:
DWAW с BSJODWAW с SPYDWAW с AADRDWAW с IOODWAW с MSOXDWAW с MSOSDWAW с GK
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

DWAW vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAW
Ранг доходности на риск DWAW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAW: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAW c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWAWRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.66

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.26

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.30

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

12.38

-4.36

DWAW vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAW на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPG равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAW и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWAW и RPG

Максимальная просадка DWAW за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAW и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWAWRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-53.27%

+21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.08%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-24.75%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-35.59%

+7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-4.43%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-8.83%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.95%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAW и RPG

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) составляет 7.22%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что DWAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWAWRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

11.10%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

18.98%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

22.06%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

23.86%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

22.89%

+1.68%

Сравнение комиссий DWAW и RPG

DWAW берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAW и RPG

Дивидендная доходность DWAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		0.67%0.76%0.00%1.70%0.53%1.45%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

DWAW and RPG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.10%) compared to DWAW (7.22%). In terms of maximum drawdown, DWAW dropped -31.55% vs RPG's -53.27%.

On 5-year performance, RPG leads with 11.61% vs 7.26% for DWAW. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DWAW has been the lower-risk option at 7.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RPG has performed better with a 11.61% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.24% for DWAW.

DWAW has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.15% for RPG.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 1.24% for DWAW and 0.35% for RPG.

RPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWAW и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор