PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWAW с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWAW и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWAW и QCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF
-1.65%10.85%18.48%11.18%-17.80%4.53%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-5.98%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, DWAW показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.


DWAW

1 день
1.23%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-0.29%
1 год
17.17%
3 года*
12.68%
5 лет*
4.04%
10 лет*

QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий DWAW и QCLR

DWAW берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.


Доходность на риск

DWAW vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWAW
Ранг доходности на риск DWAW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAW: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAW: 5353
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAW c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWAWQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.95

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.14

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

4.57

+1.00

DWAW vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAW на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAW и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWAWQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.95

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.55

-0.10

Корреляция

Корреляция между DWAW и QCLR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAW и QCLR

Дивидендная доходность DWAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности QCLR в 15.83%


TTM202520242023202220212020
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF
0.78%0.76%0.00%1.70%0.53%1.45%0.16%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWAW и QCLR

Максимальная просадка DWAW за все время составила -31.55%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAW и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


DWAWQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-21.77%

-9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-10.22%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-8.10%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-6.32%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.56%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAW и QCLR

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что DWAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWAWQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

3.93%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

8.56%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

12.08%

+9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

12.61%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

12.61%

+9.89%