PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAW с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWAW с QCLR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DWAW (AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - DWAW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. DWAW is actively managed, while QCLR is passively managed. Over the past 3 years, DWAW returned 18.60%/yr vs 13.69%/yr for QCLR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWAW charges 1.24%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.

Доходность

Сравнение доходности DWAW и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWAW показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -0.24%.

DWAW

1 день
-0.38%
1 месяц
1.23%
С начала года
13.57%
6 месяцев
12.40%
1 год
23.28%
3 года*
18.60%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—

QCLR

1 день
-0.45%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-1.20%
1 год
7.72%
3 года*
13.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWAW и QCLR

2026 (YTD)20252024202320222021
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		13.57%10.85%18.48%11.18%-17.80%4.01%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		-0.24%11.27%20.27%28.87%-18.87%2.29%

Correlation

The correlation between DWAW and QCLR is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.74

The correlation between DWAW and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWAW и QCLR

Секторы
DWAW
QCLR

Технологии

33.0%
58.7%

Финансовые услуги

17.5%
0.2%

Промышленность

11.3%
2.6%

Здравоохранение

7.7%
3.7%

Потребительский циклический сектор

7.5%
11.4%

Коммуникационные услуги

6.0%
14.3%

Сырьевые материалы

4.5%
1.0%

Энергетика

4.5%
0.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
6.4%

Коммунальные услуги

2.8%
1.2%

Недвижимость

1.4%
0.1%

Технологии

DWAW
33.0%
QCLR
58.7%

Финансовые услуги

DWAW
17.5%
QCLR
0.2%

Промышленность

DWAW
11.3%
QCLR
2.6%

Здравоохранение

DWAW
7.7%
QCLR
3.7%

Потребительский циклический сектор

DWAW
7.5%
QCLR
11.4%

Коммуникационные услуги

DWAW
6.0%
QCLR
14.3%

Сырьевые материалы

DWAW
4.5%
QCLR
1.0%

Энергетика

DWAW
4.5%
QCLR
0.5%

Потребительский защитный сектор

DWAW
3.9%
QCLR
6.4%

Коммунальные услуги

DWAW
2.8%
QCLR
1.2%

Недвижимость

DWAW
1.4%
QCLR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с DWAW:
DWAW с BSJODWAW с SPYDWAW с AADRDWAW с IOODWAW с MSOXDWAW с MSOSDWAW с GK
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QRMIQCLR с QQQQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX

Доходность на риск

DWAW vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAW
Ранг доходности на риск DWAW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAW: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAW c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWAWQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.81

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.12

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

0.76

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

2.72

+5.30

DWAW vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAW на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа QCLR равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAW и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWAW и QCLR

Максимальная просадка DWAW за все время составила -31.55%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAW и QCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWAWQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-21.77%

-9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-10.22%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-13.58%

-9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-2.49%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-6.13%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.85%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAW и QCLR

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что DWAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWAWQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

1.63%

+5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

6.50%

+7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

9.67%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

12.37%

+6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

12.37%

+12.20%

Сравнение комиссий DWAW и QCLR

DWAW берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAW и QCLR

Дивидендная доходность DWAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности QCLR в 14.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		0.67%0.76%0.00%1.70%0.53%1.45%0.16%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.92%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWAW and QCLR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAW has higher volatility (7.22%) compared to QCLR (1.63%). In terms of maximum drawdown, DWAW dropped -31.55% vs QCLR's -21.77%.

On 3-year performance, DWAW leads with 18.60% vs 13.69% for QCLR. On fees, QCLR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 1.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DWAW has performed better with a 18.60% return vs 13.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.24% for DWAW.

QCLR has the higher dividend yield at 14.92%, compared with 0.67% for DWAW.

DWAW is categorized as Large Cap Growth Equities, while QCLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: AdvisorShares and Global X. Their fees differ too: 1.24% for DWAW and 0.60% for QCLR.

DWAW currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWAW и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор