Сравнение DWAW с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
DWAW и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAW - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DWAW и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWAW и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DWAW AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF | -1.65% | 10.85% | 18.48% | 11.18% | -17.80% | 4.53% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DWAW показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
DWAW
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAW и QCLR
DWAW берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
DWAW vs. QCLR — Ранг доходности на риск
DWAW
QCLR
Сравнение DWAW c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWAW | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.95 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.14 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 4.57 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAW | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.95 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.55 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DWAW и QCLR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAW и QCLR
Дивидендная доходность DWAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAW AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF | 0.78% | 0.76% | 0.00% | 1.70% | 0.53% | 1.45% | 0.16% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWAW и QCLR
Максимальная просадка DWAW за все время составила -31.55%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAW и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWAW | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.55% | -21.77% | -9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -10.22% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -8.10% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -6.32% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.56% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAW и QCLR
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что DWAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWAW | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 3.93% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 8.56% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 12.08% | +9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 12.61% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 12.61% | +9.89% |