PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAW с BEDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWAW с BEDZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWAW (AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF) and BEDZ (AdvisorShares Hotel ETF) are both exchange-traded funds - DWAW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while BEDZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWAW returned 7.19%/yr vs 7.60%/yr for BEDZ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWAW charges 1.24%/yr vs 0.99%/yr for BEDZ.

Доходность

Сравнение доходности DWAW и BEDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWAW показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у BEDZ с доходностью 6.84%.

DWAW

1 день
-0.17%
1 месяц
6.84%
С начала года
15.96%
6 месяцев
16.89%
1 год
26.50%
3 года*
19.60%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—

BEDZ

1 день
1.93%
1 месяц
6.21%
С начала года
6.84%
6 месяцев
12.33%
1 год
20.83%
3 года*
14.09%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWAW и BEDZ

2026 (YTD)20252024202320222021
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		15.96%10.85%18.48%11.18%-17.80%1.20%
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		6.84%3.46%18.31%23.88%-13.40%6.49%

Correlation

The correlation between DWAW and BEDZ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.62

The correlation between DWAW and BEDZ shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DWAW и BEDZ

Секторы
DWAW
BEDZ

Технологии

29.1%

-

Финансовые услуги

20.0%

-

Промышленность

12.8%
4.1%

Потребительский циклический сектор

7.8%
51.9%

Здравоохранение

7.1%

-

Коммуникационные услуги

6.5%
1.5%

Сырьевые материалы

4.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Энергетика

3.7%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Недвижимость

1.4%
42.2%

Технологии

DWAW
29.1%
BEDZ

-

Финансовые услуги

DWAW
20.0%
BEDZ

-

Промышленность

DWAW
12.8%
BEDZ
4.1%

Потребительский циклический сектор

DWAW
7.8%
BEDZ
51.9%

Здравоохранение

DWAW
7.1%
BEDZ

-

Коммуникационные услуги

DWAW
6.5%
BEDZ
1.5%

Сырьевые материалы

DWAW
4.6%
BEDZ

-

Потребительский защитный сектор

DWAW
4.0%
BEDZ

-

Энергетика

DWAW
3.7%
BEDZ

-

Коммунальные услуги

DWAW
2.9%
BEDZ

-

Недвижимость

DWAW
1.4%
BEDZ
42.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF

AdvisorShares Hotel ETF

Часто сравнивают с DWAW:
DWAW с BSJODWAW с SPYDWAW с AADRDWAW с IOODWAW с MSOSDWAW с GKDWAW с MSOX
Часто сравнивают с BEDZ:
BEDZ с BKNGBEDZ с PEJBEDZ с EXPEBEDZ с APLEBEDZ с VOOBEDZ с QQQBEDZ с VICI

Доходность на риск

DWAW vs. BEDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAW
Ранг доходности на риск DWAW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BEDZ
Ранг доходности на риск BEDZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAW c BEDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWAWBEDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.03

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.61

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.73

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

4.06

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWAW vs. BEDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAW на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа BEDZ равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAW и BEDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWAWBEDZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.03

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.31

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.33

+0.23

Просадки

Сравнение просадок DWAW и BEDZ

Максимальная просадка DWAW за все время составила -31.55%, что больше максимальной просадки BEDZ в -29.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAW и BEDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWAWBEDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-29.70%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-12.06%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-28.31%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-29.70%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

0.00%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-8.08%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

5.15%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAW и BEDZ

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) имеют волатильность 5.24% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWAWBEDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.19%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

15.21%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

20.35%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

24.90%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

24.85%

-2.45%

Сравнение комиссий DWAW и BEDZ

DWAW берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BEDZ в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAW и BEDZ

Дивидендная доходность DWAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности BEDZ в 2.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		2.16%2.31%0.00%1.67%0.21%0.36%0.00%
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		0.66%0.76%0.00%1.70%0.53%1.45%0.16%

Часто задаваемые вопросы

DWAW and BEDZ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAW has higher volatility (5.24%) compared to BEDZ (5.19%). In terms of maximum drawdown, DWAW dropped -31.55% vs BEDZ's -29.70%.

On 5-year performance, BEDZ leads with 7.60% vs 7.19% for DWAW. On fees, BEDZ is cheaper at 0.99% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BEDZ has performed better with a 7.60% return vs 7.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BEDZ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.24% for DWAW.

BEDZ has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.66% for DWAW.

DWAW is categorized as Large Cap Growth Equities, while BEDZ is Consumer Discretionary Equities. Their fees differ too: 1.24% for DWAW and 0.99% for BEDZ.

DWAW currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWAW и BEDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор