PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAW с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWAW с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

DWAW и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAW - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DWAW и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWAW и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		-1.65%10.85%18.48%11.18%-17.80%3.49%54.95%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, DWAW показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

DWAW

1 день
1.23%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-0.29%
1 год
17.17%
3 года*
12.68%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с DWAW:
DWAW с BSJODWAW с SPYDWAW с IOODWAW с AADRDWAW с MSOXDWAW с GKDWAW с MSOS
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий DWAW и IQM

DWAW берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

DWAW vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAW
Ранг доходности на риск DWAW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAW: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAW c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWAWIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.72

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.33

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

4.00

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

12.47

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWAW vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAW на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAW и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWAWIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.72

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.54

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.78

-0.34

Корреляция

Корреляция между DWAW и IQM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAW и IQM

Дивидендная доходность DWAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		0.78%0.76%0.00%1.70%0.53%1.45%0.16%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок DWAW и IQM

Максимальная просадка DWAW за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAW и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

DWAWIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-44.91%

+13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-14.71%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-44.91%

+16.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-6.86%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-12.55%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.72%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAW и IQM

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) составляет 7.61%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что DWAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWAWIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

12.71%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

23.53%

-11.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

33.40%

-12.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

28.67%

-9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

30.73%

-8.23%