PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAW с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWAW с IQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWAW (AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWAW returned 7.19%/yr vs 21.93%/yr for IQM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DWAW charges 1.24%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности DWAW и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWAW показывает доходность 15.96%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 38.49%.

DWAW

1 день
-0.17%
1 месяц
6.84%
С начала года
15.96%
6 месяцев
16.89%
1 год
26.50%
3 года*
19.60%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—

IQM

1 день
-1.20%
1 месяц
9.28%
С начала года
38.49%
6 месяцев
34.62%
1 год
72.20%
3 года*
37.11%
5 лет*
21.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWAW и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		15.96%10.85%18.48%11.18%-17.80%3.49%54.95%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		38.49%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Correlation

The correlation between DWAW and IQM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.83

The correlation between DWAW and IQM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWAW и IQM

Секторы
DWAW
IQM

Технологии

29.1%
65.9%

Финансовые услуги

20.0%

-

Промышленность

12.8%
19.9%

Потребительский циклический сектор

7.8%
4.1%

Здравоохранение

7.1%
1.1%

Коммуникационные услуги

6.5%
2.1%

Сырьевые материалы

4.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Энергетика

3.7%
2.7%

Коммунальные услуги

2.9%
3.3%

Недвижимость

1.4%

-

Технологии

DWAW
29.1%
IQM
65.9%

Финансовые услуги

DWAW
20.0%
IQM

-

Промышленность

DWAW
12.8%
IQM
19.9%

Потребительский циклический сектор

DWAW
7.8%
IQM
4.1%

Здравоохранение

DWAW
7.1%
IQM
1.1%

Коммуникационные услуги

DWAW
6.5%
IQM
2.1%

Сырьевые материалы

DWAW
4.6%
IQM

-

Потребительский защитный сектор

DWAW
4.0%
IQM

-

Энергетика

DWAW
3.7%
IQM
2.7%

Коммунальные услуги

DWAW
2.9%
IQM
3.3%

Недвижимость

DWAW
1.4%
IQM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с DWAW:
DWAW с BSJODWAW с SPYDWAW с AADRDWAW с IOODWAW с MSOSDWAW с GKDWAW с MSOX
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

DWAW vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAW
Ранг доходности на риск DWAW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAW c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWAWIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.57

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.01

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

4.94

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

16.15

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWAW vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAW на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAW и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWAWIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.57

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.76

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.95

-0.39

Просадки

Сравнение просадок DWAW и IQM

Максимальная просадка DWAW за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAW и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWAWIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-44.91%

+13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-14.71%

+3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-30.42%

+7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-44.91%

+16.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.57%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-12.24%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.49%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAW и IQM

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) составляет 5.24%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что DWAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWAWIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

9.33%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

22.97%

-10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

28.28%

-12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

28.90%

-9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

30.71%

-8.31%

Сравнение комиссий DWAW и IQM

DWAW берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAW и IQM

Дивидендная доходность DWAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		0.66%0.76%0.00%1.70%0.53%1.45%0.16%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Часто задаваемые вопросы

DWAW and IQM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.33%) compared to DWAW (5.24%). In terms of maximum drawdown, DWAW dropped -31.55% vs IQM's -44.91%.

On 5-year performance, IQM leads with 21.93% vs 7.19% for DWAW. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DWAW has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 21.93% return vs 7.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.24% for DWAW.

DWAW has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.24% for DWAW and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWAW и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор