PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWAW с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWAW с HDGE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DWAW (AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both exchange-traded funds - DWAW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWAW returned 7.87%/yr vs -4.86%/yr for HDGE. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. DWAW charges 1.24%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности DWAW и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWAW показывает доходность 12.93%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью -2.80%.

DWAW

1 день
-0.90%
1 месяц
-2.58%
6 месяцев
10.54%
С начала года
12.93%
1 год
21.84%
3 года*
16.34%
5 лет*
7.87%
10 лет*
—

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWAW и HDGE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		12.93%10.85%18.48%11.18%-17.80%3.49%48.87%24.93%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%0.41%

Correlation

The correlation between DWAW and HDGE is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2019 г.

-0.60

Over the past year, the inverse relationship between DWAW and HDGE has weakened: their correlation has moved from -0.60 to -0.36, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов DWAW и HDGE

Секторы
DWAW
HDGE

Технологии

33.0%
-19.1%

Финансовые услуги

17.5%
-19.5%

Промышленность

11.3%
-14.8%

Здравоохранение

7.7%
-1.7%

Потребительский циклический сектор

7.5%
-24.0%

Коммуникационные услуги

6.0%
-3.8%

Сырьевые материалы

4.5%
-1.4%

Энергетика

4.5%
-2.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
-3.9%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

1.4%
-13.7%

Технологии

DWAW
33.0%
HDGE
-19.1%

Финансовые услуги

DWAW
17.5%
HDGE
-19.5%

Промышленность

DWAW
11.3%
HDGE
-14.8%

Здравоохранение

DWAW
7.7%
HDGE
-1.7%

Потребительский циклический сектор

DWAW
7.5%
HDGE
-24.0%

Коммуникационные услуги

DWAW
6.0%
HDGE
-3.8%

Сырьевые материалы

DWAW
4.5%
HDGE
-1.4%

Энергетика

DWAW
4.5%
HDGE
-2.5%

Потребительский защитный сектор

DWAW
3.9%
HDGE
-3.9%

Коммунальные услуги

DWAW
2.8%
HDGE

-

Недвижимость

DWAW
1.4%
HDGE
-13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с DWAW:
DWAW с BSJODWAW с SPYDWAW с AADRDWAW с MSOXDWAW с MSOSDWAW с IOODWAW с GK
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI

Доходность на риск

DWAW vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAW
Ранг доходности на риск DWAW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAW: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAW: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAW c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWAWHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
-0.25

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
-0.24

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.97

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.30

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

-0.70

+8.02

DWAW vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAW на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAW и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWAW и HDGE

Максимальная просадка DWAW за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAW и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWAWHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-93.88%

+62.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-15.56%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-29.46%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-42.97%

+14.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-93.62%

+89.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-70.27%

+59.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

6.68%

-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAW и HDGE

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) составляет 5.25%, в то время как у AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что DWAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWAWHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

6.37%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

13.92%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

18.42%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

24.27%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

23.45%

+1.05%

Сравнение комиссий DWAW и HDGE

DWAW берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAW и HDGE

Дивидендная доходность DWAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности HDGE в 3.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		0.68%0.76%0.00%1.70%0.53%1.45%0.16%0.00%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%

Часто задаваемые вопросы

DWAW and HDGE have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.37%) compared to DWAW (5.25%). In terms of maximum drawdown, DWAW dropped -31.55% vs HDGE's -93.88%.

On 5-year performance, DWAW leads with 7.87% vs -4.86% for HDGE. On fees, DWAW is cheaper at 1.24% per year. On volatility, DWAW has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWAW has performed better with a 7.87% return vs -4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWAW is cheaper with a 1.24% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.68% for DWAW.

DWAW is categorized as Large Cap Growth Equities, while HDGE is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.24% for DWAW and 3.36% for HDGE.

DWAW currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWAW и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор