PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWAW с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWAW и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWAW и HDGE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF
-1.65%10.85%18.48%11.18%-17.80%3.49%48.87%-0.38%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
11.86%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, DWAW показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 11.86%.


DWAW

1 день
1.23%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-0.29%
1 год
17.17%
3 года*
12.68%
5 лет*
4.04%
10 лет*

HDGE

1 день
-0.17%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.86%
6 месяцев
13.54%
1 год
4.31%
3 года*
-4.82%
5 лет*
-2.70%
10 лет*
-14.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Сравнение комиссий DWAW и HDGE

DWAW берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.


Доходность на риск

DWAW vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWAW
Ранг доходности на риск DWAW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAW: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAW: 5353
Ранг коэф-та Мартина

HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAW c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWAWHDGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.22

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.45

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.21

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

0.30

+5.27

DWAW vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAW на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAW и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWAWHDGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.22

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.11

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.67

+1.11

Корреляция

Корреляция между DWAW и HDGE составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAW и HDGE

Дивидендная доходность DWAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности HDGE в 3.12%


TTM2025202420232022202120202019
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF
0.78%0.76%0.00%1.70%0.53%1.45%0.16%0.00%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
3.12%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%

Просадки

Сравнение просадок DWAW и HDGE

Максимальная просадка DWAW за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAW и HDGE.


Загрузка...

Показатели просадок


DWAWHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-93.88%

+62.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-19.63%

+6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-42.97%

+14.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-92.66%

+85.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-69.85%

+58.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

13.54%

-10.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAW и HDGE

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что DWAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWAWHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

4.49%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

12.17%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

19.95%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

23.95%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

23.51%

-1.01%