PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAW с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWAW с HDGE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWAW (AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both exchange-traded funds - DWAW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWAW returned 7.19%/yr vs -3.24%/yr for HDGE. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. DWAW charges 1.24%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности DWAW и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWAW показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью 3.56%.

DWAW

1 день
-0.17%
1 месяц
6.84%
С начала года
15.96%
6 месяцев
16.89%
1 год
26.50%
3 года*
19.60%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—

HDGE

1 день
-1.78%
1 месяц
-3.55%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.40%
1 год
-2.08%
3 года*
-5.89%
5 лет*
-3.24%
10 лет*
-14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWAW и HDGE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		15.96%10.85%18.48%11.18%-17.80%3.49%48.87%-0.38%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.56%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-0.74%

Correlation

The correlation between DWAW and HDGE is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г.

-0.62

The correlation between DWAW and HDGE shifts across timeframes, from -0.64 (5 years) to -0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DWAW и HDGE

Секторы
DWAW
HDGE

Технологии

29.1%
-26.1%

Финансовые услуги

20.0%
-23.5%

Промышленность

12.8%
-14.1%

Потребительский циклический сектор

7.8%
-18.6%

Здравоохранение

7.1%
-3.5%

Коммуникационные услуги

6.5%
-3.3%

Сырьевые материалы

4.6%
-1.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
-4.9%

Энергетика

3.7%
-2.5%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Недвижимость

1.4%
-9.0%

Технологии

DWAW
29.1%
HDGE
-26.1%

Финансовые услуги

DWAW
20.0%
HDGE
-23.5%

Промышленность

DWAW
12.8%
HDGE
-14.1%

Потребительский циклический сектор

DWAW
7.8%
HDGE
-18.6%

Здравоохранение

DWAW
7.1%
HDGE
-3.5%

Коммуникационные услуги

DWAW
6.5%
HDGE
-3.3%

Сырьевые материалы

DWAW
4.6%
HDGE
-1.3%

Потребительский защитный сектор

DWAW
4.0%
HDGE
-4.9%

Энергетика

DWAW
3.7%
HDGE
-2.5%

Коммунальные услуги

DWAW
2.9%
HDGE

-

Недвижимость

DWAW
1.4%
HDGE
-9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с DWAW:
DWAW с BSJODWAW с SPYDWAW с AADRDWAW с IOODWAW с MSOSDWAW с MSOXDWAW с GK
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с BISHDGE с QQQM

Доходность на риск

DWAW vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAW
Ранг доходности на риск DWAW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAW c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWAWHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
-0.11

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
-0.03

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.00

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.17

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

-0.34

+9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWAW vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAW на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAW и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWAWHDGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

-0.11

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.13

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.68

+1.24

Просадки

Сравнение просадок DWAW и HDGE

Максимальная просадка DWAW за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAW и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWAWHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-93.88%

+62.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-12.26%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-29.46%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-42.97%

+14.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-93.20%

+92.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-70.12%

+59.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

6.13%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAW и HDGE

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) составляет 5.24%, в то время как у AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что DWAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWAWHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

6.63%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

12.93%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

18.35%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

24.19%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

23.56%

-1.16%

Сравнение комиссий DWAW и HDGE

DWAW берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAW и HDGE

Дивидендная доходность DWAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности HDGE в 3.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		0.66%0.76%0.00%1.70%0.53%1.45%0.16%0.00%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.38%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%

Часто задаваемые вопросы

DWAW and HDGE have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.63%) compared to DWAW (5.24%). In terms of maximum drawdown, DWAW dropped -31.55% vs HDGE's -93.88%.

On 5-year performance, DWAW leads with 7.19% vs -3.24% for HDGE. On fees, DWAW is cheaper at 1.24% per year. On volatility, DWAW has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWAW has performed better with a 7.19% return vs -3.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWAW is cheaper with a 1.24% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.66% for DWAW.

DWAW is categorized as Large Cap Growth Equities, while HDGE is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.24% for DWAW and 3.36% for HDGE.

DWAW currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWAW и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор