Сравнение DWAW с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
DWAW и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAW - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DWAW и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWAW и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAW AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF | -1.65% | 10.85% | 18.48% | 11.18% | -17.80% | 3.49% | 48.87% | -0.38% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | -0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DWAW показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.
DWAW
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAW и FTCS
DWAW берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
DWAW vs. FTCS — Ранг доходности на риск
DWAW
FTCS
Сравнение DWAW c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWAW | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.34 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.59 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.49 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 1.87 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAW | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.34 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.52 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.51 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DWAW и FTCS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAW и FTCS
Дивидендная доходность DWAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAW AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF | 0.78% | 0.76% | 0.00% | 1.70% | 0.53% | 1.45% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок DWAW и FTCS
Максимальная просадка DWAW за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAW и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWAW | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.55% | -53.64% | +22.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -9.38% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.43% | -20.93% | -7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -6.46% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -6.93% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.46% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAW и FTCS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что DWAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWAW | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 3.18% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 7.05% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 13.55% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 13.14% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 15.54% | +6.96% |