Сравнение DWAW с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и Grizzle Growth ETF (DARP).
DWAW и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAW - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DWAW и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWAW и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DWAW AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF | -1.65% | 10.85% | 18.48% | 11.43% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DWAW показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
DWAW
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAW и DARP
DWAW берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
DWAW vs. DARP — Ранг доходности на риск
DWAW
DARP
Сравнение DWAW c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWAW | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.19 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.74 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 4.15 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 17.03 | -11.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAW | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.19 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.13 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между DWAW и DARP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAW и DARP
Дивидендная доходность DWAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAW AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF | 0.78% | 0.76% | 0.00% | 1.70% | 0.53% | 1.45% | 0.16% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWAW и DARP
Максимальная просадка DWAW за все время составила -31.55%, примерно равная максимальной просадке DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAW и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWAW | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.55% | -30.27% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -15.92% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -8.02% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -4.84% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.88% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAW и DARP
Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) составляет 7.61%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что DWAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWAW | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 9.11% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 19.29% | -6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 29.51% | -8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 26.41% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 26.41% | -3.91% |