PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWAW с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWAW и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWAW и DARP


2026 (YTD)202520242023
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF
-1.65%10.85%18.48%11.43%
DARP
Grizzle Growth ETF
5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, DWAW показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.


DWAW

1 день
1.23%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-0.29%
1 год
17.17%
3 года*
12.68%
5 лет*
4.04%
10 лет*

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF

Grizzle Growth ETF

Сравнение комиссий DWAW и DARP

DWAW берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.


Доходность на риск

DWAW vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWAW
Ранг доходности на риск DWAW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAW: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAW: 5353
Ранг коэф-та Мартина

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAW c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWAWDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.19

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.74

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

4.15

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

17.03

-11.46

DWAW vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAW на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAW и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWAWDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.19

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.13

-0.68

Корреляция

Корреляция между DWAW и DARP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAW и DARP

Дивидендная доходность DWAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности DARP в 0.41%


TTM202520242023202220212020
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF
0.78%0.76%0.00%1.70%0.53%1.45%0.16%
DARP
Grizzle Growth ETF
0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWAW и DARP

Максимальная просадка DWAW за все время составила -31.55%, примерно равная максимальной просадке DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAW и DARP.


Загрузка...

Показатели просадок


DWAWDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-30.27%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-15.92%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-8.02%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-4.84%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.88%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAW и DARP

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) составляет 7.61%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что DWAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWAWDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

9.11%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

19.29%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

29.51%

-8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

26.41%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

26.41%

-3.91%