Сравнение DWAW с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и Inspire 100 ETF (BIBL).
DWAW и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAW - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DWAW и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWAW и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAW AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF | -1.65% | 10.85% | 18.48% | 11.18% | -17.80% | 3.49% | 48.87% | -0.38% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | -0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DWAW показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
DWAW
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAW и BIBL
DWAW берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
DWAW vs. BIBL — Ранг доходности на риск
DWAW
BIBL
Сравнение DWAW c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWAW | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.25 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.78 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.84 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 8.69 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAW | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.25 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.43 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.54 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DWAW и BIBL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAW и BIBL
Дивидендная доходность DWAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAW AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF | 0.78% | 0.76% | 0.00% | 1.70% | 0.53% | 1.45% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок DWAW и BIBL
Максимальная просадка DWAW за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAW и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWAW | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.55% | -36.12% | +4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -13.93% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.43% | -30.85% | +2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -4.96% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -7.17% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.95% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAW и BIBL
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что DWAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWAW | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 6.82% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 12.28% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 20.39% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 19.44% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 21.15% | +1.35% |