Сравнение DWAS с CAFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG).
DWAS и CAFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. CAFG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWAS и CAFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWAS и CAFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 3.25% | 6.09% | 9.81% | 18.74% |
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 8.16% | 0.17% | 6.95% | 20.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DWAS показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 8.16%.
DWAS
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 11.66%
CAFG
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAS и CAFG
DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CAFG в 0.59%.
Доходность на риск
DWAS vs. CAFG — Ранг доходности на риск
DWAS
CAFG
Сравнение DWAS c CAFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWAS | CAFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.69 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.11 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.07 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 4.10 | +3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAS | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.69 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DWAS и CAFG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAS и CAFG
Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности CAFG в 0.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 0.02% | 0.07% | 0.79% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% |
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWAS и CAFG
Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и CAFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWAS | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.16% | -23.66% | -22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -13.08% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -2.97% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -5.81% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.40% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAS и CAFG
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWAS | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 7.37% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.21% | 13.26% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.25% | 21.20% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 19.75% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 19.75% | +6.76% |