PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWAS с CAFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWAS и CAFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWAS и CAFG


2026 (YTD)202520242023
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
3.25%6.09%9.81%18.74%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
8.16%0.17%6.95%20.44%

Доходность по периодам

С начала года, DWAS показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 8.16%.


DWAS

1 день
1.46%
1 месяц
-3.62%
С начала года
3.25%
6 месяцев
8.03%
1 год
28.75%
3 года*
11.53%
5 лет*
3.64%
10 лет*
11.66%

CAFG

1 день
0.80%
1 месяц
-2.95%
С начала года
8.16%
6 месяцев
5.92%
1 год
14.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Сравнение комиссий DWAS и CAFG

DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CAFG в 0.59%.


Доходность на риск

DWAS vs. CAFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 7171
Ранг коэф-та Мартина

CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAS c CAFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWASCAFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.69

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.11

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.07

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

4.10

+3.65

DWAS vs. CAFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа CAFG равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и CAFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWASCAFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.69

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.62

-0.17

Корреляция

Корреляция между DWAS и CAFG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и CAFG

Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности CAFG в 0.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
0.02%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
0.32%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWAS и CAFG

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и CAFG.


Загрузка...

Показатели просадок


DWASCAFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.16%

-23.66%

-22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-13.08%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-2.97%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-5.81%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.40%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и CAFG

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWASCAFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

7.37%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.21%

13.26%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.25%

21.20%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

19.75%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.51%

19.75%

+6.76%