PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAFX с PAUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWAFX с PAUIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX).

DWAFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2006 г.. PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности DWAFX и PAUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWAFX и PAUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWAFX
Arrow DWA Tactical: Balanced Fund		4.68%15.86%5.79%1.26%-5.30%4.68%21.10%10.89%-10.01%12.86%
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		2.77%14.15%1.06%6.35%-15.65%15.55%4.58%7.62%-6.14%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, DWAFX показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у PAUIX с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции DWAFX превзошли акции PAUIX по среднегодовой доходности: 5.82% против 4.66% соответственно.

DWAFX

1 день
2.24%
1 месяц
-4.57%
С начала года
4.68%
6 месяцев
8.03%
1 год
21.07%
3 года*
9.84%
5 лет*
4.58%
10 лет*
5.82%

PAUIX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.46%
С начала года
2.77%
6 месяцев
5.58%
1 год
13.75%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.83%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow DWA Tactical: Balanced Fund

PIMCO All Asset All Authority Fund

Часто сравнивают с DWAFX:
DWAFX с FXAIXDWAFX с FDFIXDWAFX с MFTFXDWAFX с DWTFXDWAFX с ABRZXDWAFX с COTZXDWAFX с GIPIX
Часто сравнивают с PAUIX:
PAUIX с VTIPAUIX с VOOPAUIX с PIMIXPAUIX с MOJOXPAUIX с TFAQXPAUIX с SAPEXPAUIX с GUG

Сравнение комиссий DWAFX и PAUIX

DWAFX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии PAUIX в 0.21%.

DWAFX
Arrow DWA Tactical: Balanced Fund
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund

Доходность на риск

DWAFX vs. PAUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAFX
Ранг доходности на риск DWAFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PAUIX
Ранг доходности на риск PAUIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAFX c PAUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWAFXPAUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.93

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.53

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.42

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

8.92

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWAFX vs. PAUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAFX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAUIX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAFX и PAUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWAFXPAUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.93

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.30

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.60

-0.21

Корреляция

Корреляция между DWAFX и PAUIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAFX и PAUIX

Дивидендная доходность DWAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности PAUIX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAFX
Arrow DWA Tactical: Balanced Fund		12.02%12.58%0.13%4.45%6.02%4.94%11.89%2.07%9.09%7.24%0.00%5.70%
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		7.02%6.10%2.64%3.97%9.98%15.46%4.47%2.89%5.74%5.28%3.62%5.54%

Просадки

Сравнение просадок DWAFX и PAUIX

Максимальная просадка DWAFX за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки PAUIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAFX и PAUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DWAFXPAUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-26.84%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-6.05%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.26%

-26.15%

+11.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.39%

-26.84%

+8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-5.10%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-5.94%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.64%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAFX и PAUIX

Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что DWAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWAFXPAUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

2.94%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

4.70%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

7.47%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

9.64%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.89%

9.00%

+0.89%