PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAFX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWAFX с HFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

DWAFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2006 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности DWAFX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWAFX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWAFX
Arrow DWA Tactical: Balanced Fund		4.68%15.86%5.79%1.26%-5.30%4.68%21.10%10.89%-10.01%12.86%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, DWAFX показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у HFSAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции DWAFX уступали акциям HFSAX по среднегодовой доходности: 5.82% против 8.41% соответственно.

DWAFX

1 день
2.24%
1 месяц
-4.57%
С начала года
4.68%
6 месяцев
8.03%
1 год
21.07%
3 года*
9.84%
5 лет*
4.58%
10 лет*
5.82%

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow DWA Tactical: Balanced Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с DWAFX:
DWAFX с FXAIXDWAFX с FDFIXDWAFX с MFTFXDWAFX с DWTFXDWAFX с ABRYXDWAFX с ABRZXDWAFX с COTZX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEXHFSAX с PAUIX

Сравнение комиссий DWAFX и HFSAX

DWAFX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии HFSAX в 1.75%.

DWAFX
Arrow DWA Tactical: Balanced Fund
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Доходность на риск

DWAFX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAFX
Ранг доходности на риск DWAFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAFX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWAFXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.37

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

3.18

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.78

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

9.69

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWAFX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAFX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа HFSAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAFX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWAFXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.37

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.62

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

1.35

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.30

-0.91

Корреляция

Корреляция между DWAFX и HFSAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAFX и HFSAX

Дивидендная доходность DWAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности HFSAX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAFX
Arrow DWA Tactical: Balanced Fund		12.02%12.58%0.13%4.45%6.02%4.94%11.89%2.07%9.09%7.24%0.00%5.70%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DWAFX и HFSAX

Максимальная просадка DWAFX за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAFX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DWAFXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-12.81%

-23.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-3.68%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.26%

-12.81%

-1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.39%

-12.81%

-5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-3.60%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-2.39%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.06%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAFX и HFSAX

Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что DWAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWAFXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

1.72%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

3.68%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

4.41%

+9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

6.31%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.89%

6.25%

+3.64%