Сравнение DWAFX с GOIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).
DWAFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2006 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DWAFX и GOIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWAFX и GOIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAFX Arrow DWA Tactical: Balanced Fund | 4.68% | 15.86% | 5.79% | 1.26% | -5.30% | 4.68% | 21.10% | 10.89% | -10.01% | 12.86% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DWAFX показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции DWAFX уступали акциям GOIIX по среднегодовой доходности: 5.82% против 7.90% соответственно.
DWAFX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 5.82%
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAFX и GOIIX
DWAFX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.
Доходность на риск
DWAFX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск
DWAFX
GOIIX
Сравнение DWAFX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWAFX | GOIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.39 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.85 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.30 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 5.74 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAFX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.39 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.62 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.52 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DWAFX и GOIIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAFX и GOIIX
Дивидендная доходность DWAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности GOIIX в 8.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAFX Arrow DWA Tactical: Balanced Fund | 12.02% | 12.58% | 0.13% | 4.45% | 6.02% | 4.94% | 11.89% | 2.07% | 9.09% | 7.24% | 0.00% | 5.70% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок DWAFX и GOIIX
Максимальная просадка DWAFX за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAFX и GOIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWAFX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -43.63% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -8.55% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.26% | -23.78% | +9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.39% | -25.07% | +6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -5.34% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -6.44% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.15% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAFX и GOIIX
Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что DWAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWAFX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 4.36% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 6.73% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 10.54% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 10.61% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 11.23% | -1.34% |