Сравнение DWAFX с ABRZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).
DWAFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2006 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DWAFX и ABRZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWAFX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAFX Arrow DWA Tactical: Balanced Fund | 4.68% | 15.86% | 5.79% | 1.26% | -5.30% | 4.68% | 21.10% | 10.89% | -10.01% | 12.86% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DWAFX показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции DWAFX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 5.82% против 4.77% соответственно.
DWAFX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 5.82%
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAFX и ABRZX
DWAFX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии ABRZX в 1.41%.
Доходность на риск
DWAFX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
DWAFX
ABRZX
Сравнение DWAFX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWAFX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.17 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.80 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.81 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 11.25 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAFX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.17 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.33 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.44 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DWAFX и ABRZX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAFX и ABRZX
Дивидендная доходность DWAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности ABRZX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAFX Arrow DWA Tactical: Balanced Fund | 12.02% | 12.58% | 0.13% | 4.45% | 6.02% | 4.94% | 11.89% | 2.07% | 9.09% | 7.24% | 0.00% | 5.70% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Просадки
Сравнение просадок DWAFX и ABRZX
Максимальная просадка DWAFX за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAFX и ABRZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWAFX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -26.62% | -9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -6.90% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.26% | -19.33% | +5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.39% | -26.62% | +8.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -1.50% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -4.79% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.72% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAFX и ABRZX
Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что DWAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWAFX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 4.07% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 7.59% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 9.37% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 12.17% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 10.88% | -0.99% |