Сравнение DVYE с VEXC
DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - DVYE tracks the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVYE charges 0.49%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности DVYE и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVYE показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у VEXC с доходностью 19.61%.
DVYE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 7.54%
VEXC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 20.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVYE и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 5.60% | 6.49% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 19.61% | 4.50% |
Correlation
The correlation between DVYE and VEXC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVYE vs. VEXC — Ранг доходности на риск
DVYE
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DVYE c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVYE | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVYE и VEXC
Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVYE | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.42% | -12.42% | -35.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -4.18% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -2.25% | -13.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYE и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVYE | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 20.19% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 20.19% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 20.19% | -1.87% |
Сравнение комиссий DVYE и VEXC
DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYE и VEXC
Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности VEXC в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 5.11% | 5.88% | 11.81% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.44% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVYE and VEXC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.49% for DVYE.
DVYE has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 1.44% for VEXC.
DVYE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for DVYE and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для DVYE и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор