Сравнение DVYE с VEXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC).
DVYE и VEXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. VEXC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging ex China Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVYE и VEXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVYE и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 10.48% | 6.96% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 2.58% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DVYE показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 2.58%.
DVYE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- 32.74%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.98%
VEXC
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYE и VEXC
DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Доходность на риск
DVYE vs. VEXC — Ранг доходности на риск
DVYE
VEXC
Сравнение DVYE c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVYE | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVYE | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.90 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между DVYE и VEXC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYE и VEXC
Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности VEXC в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 5.13% | 5.88% | 11.81% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.86% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DVYE и VEXC
Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и VEXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVYE | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.42% | -12.42% | -35.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -9.59% | +6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -2.38% | -13.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYE и VEXC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVYE | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 17.46% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 17.46% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 17.46% | +1.00% |