Сравнение DVYE с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Silver Trust (SLV).
DVYE и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVYE и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVYE и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 10.54% | 28.36% | 8.89% | 20.88% | -31.38% | 11.02% | -2.51% | 15.41% | -5.56% | 27.04% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DVYE показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции DVYE уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 7.75% против 16.87% соответственно.
DVYE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 17.72%
- 1 год
- 32.92%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 7.75%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYE и SLV
DVYE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
DVYE vs. SLV — Ранг доходности на риск
DVYE
SLV
Сравнение DVYE c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVYE | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 2.16 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 2.23 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.82 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.28 | 8.70 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVYE | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.16 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.69 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.25 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DVYE и SLV составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYE и SLV
Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 5.12% | 5.88% | 11.81% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DVYE и SLV
Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVYE | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.42% | -76.28% | +28.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -42.45% | +29.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | -42.45% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | -42.81% | +1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -35.47% | +32.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.54% | -44.76% | +29.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 13.77% | -11.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYE и SLV
Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) составляет 6.20%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что DVYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVYE | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 16.96% | -10.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 57.27% | -46.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 57.07% | -39.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 35.27% | -18.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 31.35% | -12.88% |