Сравнение DVYE с SLV
DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - DVYE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVYE returned 7.54%/yr vs 11.99%/yr for SLV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. DVYE charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности DVYE и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVYE показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -18.72%. За последние 10 лет акции DVYE уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 7.54% против 11.99% соответственно.
DVYE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 7.54%
SLV
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -24.90%
- С начала года
- -18.72%
- 6 месяцев
- -19.72%
- 1 год
- 58.62%
- 3 года*
- 35.82%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение доходности по годам DVYE и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 5.60% | 28.36% | 8.89% | 20.88% | -31.38% | 11.02% | -2.51% | 15.41% | -5.56% | 27.04% |
SLV iShares Silver Trust | -18.72% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Correlation
The correlation between DVYE and SLV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г. | 0.33 |
The correlation between DVYE and SLV shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVYE vs. SLV — Ранг доходности на риск
DVYE
SLV
Сравнение DVYE c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVYE | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.16 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 2.63 | +4.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVYE и SLV
Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVYE | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.42% | -76.28% | +28.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -50.97% | +42.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -50.97% | +36.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | -50.97% | +10.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | -50.97% | +10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -50.42% | +42.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -44.66% | +29.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 22.37% | -19.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYE и SLV
Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) составляет 5.57%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 15.50%. Это указывает на то, что DVYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVYE | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 15.50% | -9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 59.60% | -47.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 60.77% | -45.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 36.74% | -19.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 32.16% | -13.84% |
Сравнение комиссий DVYE и SLV
DVYE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYE и SLV
Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 5.11% | 5.88% | 11.81% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVYE and SLV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (15.50%) compared to DVYE (5.57%). In terms of maximum drawdown, DVYE dropped -47.42% vs SLV's -76.28%.
On 10-year performance, SLV leads with 11.99% vs 7.54% for DVYE. On fees, DVYE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DVYE has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SLV has performed better with a 11.99% return vs 7.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DVYE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
DVYE has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.00% for SLV.
DVYE is categorized as Emerging Markets Equities, while SLV is Silver. DVYE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.49% for DVYE and 0.50% for SLV.
DVYE currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVYE и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор