Сравнение DVYE с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
DVYE и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVYE и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVYE и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 10.48% | 28.36% | 8.89% | 20.88% | -31.38% | 11.02% | -2.51% | 15.41% | -5.56% | 27.04% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.54% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DVYE показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции DVYE уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 7.98% против 14.16% соответственно.
DVYE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- 32.74%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.98%
IVV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYE и IVV
DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
DVYE vs. IVV — Ранг доходности на риск
DVYE
IVV
Сравнение DVYE c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVYE | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 0.97 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 1.48 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.52 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 7.13 | +5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVYE | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 0.97 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.71 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.79 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.42 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между DVYE и IVV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYE и IVV
Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 5.13% | 5.88% | 11.81% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок DVYE и IVV
Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVYE | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.42% | -55.25% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -8.89% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | -24.53% | -16.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | -33.90% | -6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -5.44% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -10.84% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.57% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYE и IVV
iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что DVYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVYE | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 5.27% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 9.46% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 18.31% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 16.88% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 18.03% | +0.43% |