Сравнение DVYE с ELD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD).
DVYE и ELD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. ELD - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 9 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DVYE и ELD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVYE и ELD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 10.54% | 28.36% | 8.89% | 20.88% | -31.38% | 11.02% | -2.51% | 15.41% | -5.56% | 27.04% |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | -1.49% | 21.77% | -4.56% | 14.29% | -9.25% | -9.75% | 1.79% | 12.89% | -7.53% | 12.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DVYE показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у ELD с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции DVYE превзошли акции ELD по среднегодовой доходности: 7.75% против 2.58% соответственно.
DVYE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 17.72%
- 1 год
- 32.92%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 7.75%
ELD
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYE и ELD
DVYE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ELD в 0.55%.
Доходность на риск
DVYE vs. ELD — Ранг доходности на риск
DVYE
ELD
Сравнение DVYE c ELD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVYE | ELD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.47 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 2.14 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.70 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.28 | 7.32 | +5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVYE | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.47 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.25 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.23 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.11 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DVYE и ELD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYE и ELD
Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности ELD в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 5.12% | 5.88% | 11.81% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.75% | 5.38% | 5.75% | 4.85% | 5.29% | 4.98% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% |
Просадки
Сравнение просадок DVYE и ELD
Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что больше максимальной просадки ELD в -31.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и ELD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVYE | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.42% | -31.92% | -15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -7.15% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | -23.56% | -17.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | -25.15% | -15.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -4.90% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.54% | -13.43% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 1.66% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYE и ELD
iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что DVYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVYE | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 4.33% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 6.20% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 9.62% | +7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 10.86% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 11.28% | +7.19% |