PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DVYE с ELD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DVYE и ELD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVYE и ELD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
10.54%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%27.04%
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
-1.49%21.77%-4.56%14.29%-9.25%-9.75%1.79%12.89%-7.53%12.72%

Доходность по периодам

С начала года, DVYE показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у ELD с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции DVYE превзошли акции ELD по среднегодовой доходности: 7.75% против 2.58% соответственно.


DVYE

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.30%
С начала года
10.54%
6 месяцев
17.72%
1 год
32.92%
3 года*
22.29%
5 лет*
6.19%
10 лет*
7.75%

ELD

1 день
1.87%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.35%
1 год
13.92%
3 года*
7.23%
5 лет*
2.73%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Emerging Markets Dividend ETF

WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund

Сравнение комиссий DVYE и ELD

DVYE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ELD в 0.55%.


Доходность на риск

DVYE vs. ELD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 9292
Ранг коэф-та Мартина

ELD
Ранг доходности на риск ELD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYE c ELD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DVYEELDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.47

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.14

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.70

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.28

7.32

+5.96

DVYE vs. ELD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYE на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа ELD равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYE и ELD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DVYEELDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.47

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.25

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.23

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.11

+0.05

Корреляция

Корреляция между DVYE и ELD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYE и ELD

Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности ELD в 5.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
5.12%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
5.75%5.38%5.75%4.85%5.29%4.98%4.70%4.92%6.30%4.68%4.86%5.57%

Просадки

Сравнение просадок DVYE и ELD

Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что больше максимальной просадки ELD в -31.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и ELD.


Загрузка...

Показатели просадок


DVYEELDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.42%

-31.92%

-15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-7.15%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-23.56%

-17.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-25.15%

-15.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-4.90%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.54%

-13.43%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.66%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYE и ELD

iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что DVYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DVYEELDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

4.33%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

6.20%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

9.62%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

10.86%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

11.28%

+7.19%