Сравнение DVYE с EDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG).
DVYE и EDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. EDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVYE и EDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVYE и EDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 10.54% | 28.36% | 8.89% | 20.88% | -31.38% | 11.02% | -2.51% | 15.41% | -5.56% | 27.04% |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 6.22% | 22.59% | 1.70% | 11.58% | -10.50% | 11.71% | 7.99% | 13.26% | -16.52% | 20.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DVYE показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у EDOG с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции DVYE превзошли акции EDOG по среднегодовой доходности: 7.75% против 6.00% соответственно.
DVYE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 17.72%
- 1 год
- 32.92%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 7.75%
EDOG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 6.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYE и EDOG
DVYE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EDOG в 0.60%.
Доходность на риск
DVYE vs. EDOG — Ранг доходности на риск
DVYE
EDOG
Сравнение DVYE c EDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVYE | EDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.45 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 2.03 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.55 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.28 | 10.28 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVYE | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.45 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.49 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.26 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DVYE и EDOG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYE и EDOG
Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности EDOG в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 5.12% | 5.88% | 11.81% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 4.70% | 4.50% | 6.55% | 6.53% | 5.07% | 4.11% | 2.60% | 4.93% | 5.37% | 2.89% | 2.97% | 4.55% |
Просадки
Сравнение просадок DVYE и EDOG
Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что больше максимальной просадки EDOG в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и EDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVYE | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.42% | -44.29% | -3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -10.35% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | -26.54% | -14.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | -44.29% | +3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -5.47% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.54% | -11.29% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.60% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYE и EDOG
iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) имеют волатильность 6.20% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVYE | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 6.52% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 13.14% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 18.05% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 15.29% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 17.72% | +0.75% |